Сравнение VOOM.DE с ASCH.DE
VOOM.DE (Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc) and ASCH.DE (abrdn Future Supply Chains UCITS ETF) are both Global Equities funds. VOOM.DE is passively managed, while ASCH.DE is actively managed. Over the past year, VOOM.DE returned 11.74% vs 47.99% for ASCH.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VOOM.DE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ASCH.DE.
Доходность
Сравнение доходности VOOM.DE и ASCH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOOM.DE показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у ASCH.DE с доходностью 28.67%.
VOOM.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- —
ASCH.DE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 28.67%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 47.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOOM.DE и ASCH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOOM.DE Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc | 4.22% | 9.25% |
ASCH.DE abrdn Future Supply Chains UCITS ETF | 28.67% | 17.25% |
Correlation
The correlation between VOOM.DE and ASCH.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOM.DE vs. ASCH.DE — Ранг доходности на риск
VOOM.DE
ASCH.DE
Сравнение VOOM.DE c ASCH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc (VOOM.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOM.DE | ASCH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.32 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 15.34 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOM.DE | ASCH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.97 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.98 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок VOOM.DE и ASCH.DE
Максимальная просадка VOOM.DE за все время составила -36.78%, что больше максимальной просадки ASCH.DE в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOM.DE и ASCH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOM.DE | ASCH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.78% | -11.06% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -11.06% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.61% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -1.77% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.12% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOM.DE и ASCH.DE
Текущая волатильность для Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc (VOOM.DE) составляет 2.54%, в то время как у abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что VOOM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASCH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOM.DE | ASCH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 5.82% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 13.19% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 16.09% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 15.82% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 15.82% | +0.22% |
Сравнение комиссий VOOM.DE и ASCH.DE
VOOM.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ASCH.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOM.DE и ASCH.DE
Ни VOOM.DE, ни ASCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VOOM.DE and ASCH.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOM.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOM.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ASCH.DE.
They also come from different issuers: Amundi and abrdn. Their fees differ too: 0.20% for VOOM.DE and 0.60% for ASCH.DE.
Подберите оптимальное распределение для VOOM.DE и ASCH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор