Сравнение VOOL.DE с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 Vix Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
VOOL.DE и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll. Фонд был запущен 25 сент. 2012 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOOL.DE или IUSA.L.
Основные характеристики
| VOOL.DE | IUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.10% | 20.97% |
| Дох-ть за 1 год | -44.16% | 32.66% |
| Дох-ть за 3 года | -32.61% | 12.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -22.92% | 15.64% |
| Дох-ть за 10 лет | -25.76% | 15.72% |
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | -1.45 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | -0.38 | 4.89 |
| Коэф-т Мартина | -1.43 | 20.10 |
| Индекс Язвы | 26.36% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 38.10% | 10.72% |
| Макс. просадка | -98.32% | -38.58% |
| Текущая просадка | -98.17% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между VOOL.DE и IUSA.L составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VOOL.DE и IUSA.L
С начала года, VOOL.DE показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям IUSA.L по среднегодовой доходности: -25.76% против 15.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOL.DE и IUSA.L
VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOOL.DE c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Vix Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOL.DE и IUSA.L
VOOL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOL.DE Amundi S&P 500 Vix Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.33% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% | 1.95% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок VOOL.DE и IUSA.L
Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и IUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOOL.DE и IUSA.L
Amundi S&P 500 Vix Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.