Сравнение VNRT.AS с VWRL.AS
VNRT.AS (Vanguard FTSE North America UCITS ETF) and VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - VNRT.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNRT.AS returned 14.75%/yr vs 12.39%/yr for VWRL.AS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VNRT.AS charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.AS.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.AS и VWRL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNRT.AS показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции VNRT.AS превзошли акции VWRL.AS по среднегодовой доходности: 14.75% против 12.39% соответственно.
VNRT.AS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.75%
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам VNRT.AS и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 11.18% | 5.05% | 33.00% | 21.72% | -14.59% | 38.18% | 9.34% | 33.03% | -1.13% | 6.64% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
Correlation
The correlation between VNRT.AS and VWRL.AS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between VNRT.AS and VWRL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRT.AS vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
VNRT.AS
VWRL.AS
Сравнение VNRT.AS c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRT.AS | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 4.00 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 16.48 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRT.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.77 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VNRT.AS и VWRL.AS
Максимальная просадка VNRT.AS за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.AS и VWRL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRT.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -33.27% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -6.53% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -21.00% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -21.00% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -33.27% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.61% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -4.38% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.59% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.AS и VWRL.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что VNRT.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRT.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.07% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 8.03% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 11.16% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 13.70% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.82% | +2.44% |
Сравнение комиссий VNRT.AS и VWRL.AS
VNRT.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRT.AS и VWRL.AS
Дивидендная доходность VNRT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VWRL.AS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.45% | 1.00% | 1.42% | 1.44% | 1.77% | 1.64% | 1.58% | 1.70% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VNRT.AS and VWRL.AS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRT.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.AS.
VNRT.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VWRL.AS is Global Equities. VNRT.AS tracks Russell 1000 TR USD, while VWRL.AS tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.AS and 0.19% for VWRL.AS.
Подберите оптимальное распределение для VNRT.AS и VWRL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор