Сравнение VNRT.AS с SXLK.AS
VNRT.AS (Vanguard FTSE North America UCITS ETF) and SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VNRT.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SXLK.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRT.AS returned 14.34%/yr vs 22.39%/yr for SXLK.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VNRT.AS charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SXLK.AS.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.AS и SXLK.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNRT.AS показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у SXLK.AS с доходностью 24.56%.
VNRT.AS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.75%
SXLK.AS
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 49.59%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNRT.AS и SXLK.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 11.18% | 5.05% | 33.00% | 21.72% | -14.59% | 38.18% | 9.34% | 33.03% | -11.91% |
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 24.56% | 10.14% | 31.30% | 51.14% | -25.03% | 46.32% | 31.72% | 51.36% | -15.98% |
Correlation
The correlation between VNRT.AS and SXLK.AS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between VNRT.AS and SXLK.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRT.AS vs. SXLK.AS — Ранг доходности на риск
VNRT.AS
SXLK.AS
Сравнение VNRT.AS c SXLK.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRT.AS | SXLK.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.09 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 8.23 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRT.AS | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.99 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок VNRT.AS и SXLK.AS
Максимальная просадка VNRT.AS за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки SXLK.AS в -31.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.AS и SXLK.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRT.AS | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -31.37% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -15.83% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -30.08% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -30.08% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.96% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -6.54% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 5.97% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.AS и SXLK.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) составляет 2.65%, в то время как у SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что VNRT.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLK.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRT.AS | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 7.18% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 14.71% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 20.07% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 22.37% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 22.98% | -5.72% |
Сравнение комиссий VNRT.AS и SXLK.AS
VNRT.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXLK.AS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRT.AS и SXLK.AS
Дивидендная доходность VNRT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как SXLK.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.45% | 1.00% | 1.42% | 1.44% | 1.77% | 1.64% | 1.58% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
VNRT.AS and SXLK.AS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRT.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SXLK.AS.
VNRT.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SXLK.AS is Technology Equities. VNRT.AS tracks Russell 1000 TR USD, while SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.AS and 0.15% for SXLK.AS.
Подберите оптимальное распределение для VNRT.AS и SXLK.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор