PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRG.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRG.L с VWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRG.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VNRG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRG.L returned 14.50%/yr vs 12.44%/yr for VWRD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VNRG.L charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности VNRG.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNRG.L торгуется в GBP, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRG.L показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 12.05%.

VNRG.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.73%
1 год
28.68%
3 года*
19.20%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

VWRD.L

1 день
-0.13%
1 месяц
3.76%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.93%
1 год
29.66%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.44%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRG.L и VWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		10.37%10.01%26.94%19.89%-9.87%28.98%15.46%1.78%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.05%13.66%19.71%16.20%-8.46%19.64%12.72%0.95%

Correlation

The correlation between VNRG.L and VWRD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between VNRG.L and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNRG.L и VWRD.L

Секторы
VNRG.L
VWRD.L

Технологии

34.4%
30.2%

Финансовые услуги

13.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.1%

Промышленность

8.3%
10.2%

Здравоохранение

8.2%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

2.4%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Технологии

VNRG.L
34.4%
VWRD.L
30.2%

Финансовые услуги

VNRG.L
13.0%
VWRD.L
16.1%

Коммуникационные услуги

VNRG.L
10.9%
VWRD.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

VNRG.L
9.8%
VWRD.L
9.1%

Промышленность

VNRG.L
8.3%
VWRD.L
10.2%

Здравоохранение

VNRG.L
8.2%
VWRD.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

VNRG.L
4.7%
VWRD.L
4.9%

Энергетика

VNRG.L
4.3%
VWRD.L
4.3%

Сырьевые материалы

VNRG.L
2.4%
VWRD.L
3.6%

Коммунальные услуги

VNRG.L
2.3%
VWRD.L
2.9%

Недвижимость

VNRG.L
1.8%
VWRD.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с VNRG.L:
VNRG.L с VUAG.LVNRG.L с SPYVNRG.L с VNRT.LVNRG.L с ^IMXLVNRG.L с VUSA.LVNRG.L с LGUG.LVNRG.L с VOO
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI

Доходность на риск

VNRG.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRG.L
Ранг доходности на риск VNRG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRG.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRG.LVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.50

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.46

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.26

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

16.44

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRG.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRG.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRD.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRG.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRG.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.88

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.90

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VNRG.L и VWRD.L

Максимальная просадка VNRG.L за все время составила -26.12%, примерно равная максимальной просадке VWRD.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRG.L и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRG.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-25.84%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.96%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-18.11%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-18.11%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.46%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.47%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.81%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRG.L и VWRD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что VNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRG.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.69%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

9.26%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

11.85%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.07%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

15.29%

+0.97%

Сравнение комиссий VNRG.L и VWRD.L

VNRG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRG.L и VWRD.L

VNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VNRG.L and VWRD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNRG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VNRG.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VWRD.L is Global Equities. VNRG.L tracks Russell 1000 TR USD, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for VNRG.L and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRG.L и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор