PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VNRA.DE с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRA.DE с SPXS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VNRA.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - VNRA.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE North America, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRA.DE returned 14.10%/yr vs -32.78%/yr for SPXS. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. VNRA.DE charges 0.10%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности VNRA.DE и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNRA.DE торгуется в EUR, в то время как SPXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRA.DE показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -20.44%.

VNRA.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
9.45%
С начала года
11.60%
1 год
21.42%
3 года*
19.61%
5 лет*
14.10%
10 лет*
—

SPXS

1 день
3.17%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-18.56%
С начала года
-20.44%
1 год
-37.14%
3 года*
-38.82%
5 лет*
-32.78%
10 лет*
-41.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRA.DE и SPXS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		11.60%5.72%33.35%24.31%-13.97%39.73%8.72%-3.11%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-20.44%-48.47%-39.07%-47.59%44.58%-54.97%-72.90%-24.06%

Correlation

The correlation between VNRA.DE and SPXS is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

-0.47

The correlation between VNRA.DE and SPXS shifts across timeframes, from -0.53 (1 year) to -0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с VNRA.DE:
VNRA.DE с VUAA.DEVNRA.DE с VTVNRA.DE с VTIVNRA.DE с XMEU.LVNRA.DE с GOVD.LVNRA.DE с VUAG.LVNRA.DE с URTH
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

VNRA.DE vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRA.DE
Ранг доходности на риск VNRA.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRA.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRA.DE c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNRA.DESPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.94

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-1.35

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.85

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

-0.85

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

-1.44

+11.96

VNRA.DE vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRA.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRA.DE и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNRA.DE и SPXS

Максимальная просадка VNRA.DE за все время составила -34.48%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRA.DE и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRA.DESPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.48%

-100.00%

+65.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-43.86%

+36.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.07%

-85.58%

+62.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

-91.64%

+68.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-100.00%

+98.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-96.56%

+91.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

25.87%

-23.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRA.DE и SPXS

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) составляет 2.96%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что VNRA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRA.DESPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

11.85%

-8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

32.23%

-24.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

39.69%

-27.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

53.11%

-37.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

54.93%

-37.18%

Сравнение комиссий VNRA.DE и SPXS

VNRA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRA.DE и SPXS

VNRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.38%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.26%0.98%1.24%1.45%0.73%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNRA.DE and SPXS have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNRA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

VNRA.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXS is Inverse Equities. VNRA.DE tracks FTSE North America, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.10% for VNRA.DE and 1.08% for SPXS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRA.DE и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор