PortfoliosLab logo
Сравнение VMVIX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVIX и VOOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
346.99%
701.35%
VMVIX
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVIX:

0.31

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

VMVIX:

0.55

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

VMVIX:

1.07

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

VMVIX:

0.28

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

VMVIX:

0.97

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

VMVIX:

5.27%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

VMVIX:

16.56%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

VMVIX:

-61.61%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

VMVIX:

-11.26%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции VMVIX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.81% соответственно.


VMVIX

С начала года

-3.95%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-6.27%

1 год

5.00%

5 лет

14.40%

10 лет

7.57%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.25%

1 год

16.68%

5 лет

16.45%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVIX и VOOG

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVIX: 0.19%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVIX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVIX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVIX: 0.31
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино VMVIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVIX: 0.55
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега VMVIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVIX: 1.07
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара VMVIX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVIX: 0.28
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина VMVIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVIX: 0.97
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.65
VMVIX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и VOOG

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund
2.29%2.00%2.16%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%1.51%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и VOOG

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.26%
-11.72%
VMVIX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 11.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
16.37%
VMVIX
VOOG