PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMID.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMID.DE с XESD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMID.DE (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VMID.DE tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMID.DE returned 3.22%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMID.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности VMID.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMID.DE показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.

VMID.DE

1 день
0.49%
1 месяц
2.29%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.36%
1 год
11.16%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—

XESD.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.26%
6 месяцев
11.75%
1 год
34.69%
3 года*
29.40%
5 лет*
18.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMID.DE и XESD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMID.DE
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing		5.91%8.64%11.29%10.54%-21.96%23.06%-8.99%38.05%-15.29%2.75%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.26%58.73%14.57%26.73%-1.59%10.90%-10.12%15.71%-12.40%-1.75%

Correlation

The correlation between VMID.DE and XESD.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.67

The correlation between VMID.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с VMID.DE:
VMID.DE с IAEX.ASVMID.DE с SPYVMID.DE с SCHDVMID.DE с VUSA.DEVMID.DE с VUKE.DEVMID.DE с CEMT.DEVMID.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

VMID.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMID.DE
Ранг доходности на риск VMID.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMID.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMID.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMID.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMID.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMID.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMID.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMID.DEXESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.10

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.86

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.46

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

12.05

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMID.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMID.DE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XESD.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMID.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMID.DEXESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.10

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.12

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VMID.DE и XESD.DE

Максимальная просадка VMID.DE за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMID.DE и XESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMID.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.58%

-38.77%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.27%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-12.49%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-18.59%

-13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.56%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-7.38%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.96%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VMID.DE и XESD.DE

Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеют волатильность 4.53% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMID.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.46%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

14.06%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

16.93%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.73%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.81%

-0.01%

Сравнение комиссий VMID.DE и XESD.DE

VMID.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMID.DE и XESD.DE

Дивидендная доходность VMID.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности XESD.DE в 2.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VMID.DE
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing		3.65%3.95%3.29%3.44%3.41%2.51%2.04%2.74%3.69%0.72%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.50%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMID.DE and XESD.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VMID.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VMID.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.

VMID.DE tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for VMID.DE and 0.30% for XESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMID.DE и XESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор