Сравнение VMGMX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGMX или VONG.
Основные характеристики
| VMGMX | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.95% | 32.13% |
| Дох-ть за 1 год | 38.65% | 45.17% |
| Дох-ть за 3 года | 0.53% | 10.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.48% | 20.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.93% | 16.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 15.03 | 13.22 |
| Индекс Язвы | 2.49% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 14.87% | 16.76% |
| Макс. просадка | -37.17% | -32.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMGMX и VONG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMGMX и VONG
С начала года, VMGMX показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 32.13%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.93% против 16.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGMX и VONG
VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGMX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGMX и VONG
Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности VONG в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% | 0.79% | 0.61% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.58% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VMGMX и VONG
Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGMX и VONG
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.