Сравнение VMGMX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGMX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGMX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGMX показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.62% против 16.75% соответственно.
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGMX и VONG
VMGMX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGMX vs. VONG — Ранг доходности на риск
VMGMX
VONG
Сравнение VMGMX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGMX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.36 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.22 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 4.16 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGMX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VMGMX и VONG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGMX и VONG
Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VMGMX и VONG
Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGMX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -32.72% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -16.23% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -32.72% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -32.72% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -12.29% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -4.90% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.78% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGMX и VONG
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 6.47% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGMX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.81% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 12.37% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 22.42% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 21.35% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 20.82% | +0.11% |