PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGMX с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGMX с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both funds - VMGMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, VMGMX returned 12.17%/yr vs 18.60%/yr for VONG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VMGMX charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.17% против 18.60% соответственно.

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGMX и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between VMGMX and VONG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.89

The correlation between VMGMX and VONG shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMGMX и VONG

Секторы
VMGMX
VONG

Технологии

28.9%
51.4%

Промышленность

23.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

13.9%
13.2%

Здравоохранение

9.3%
7.1%

Финансовые услуги

6.8%
5.3%

Недвижимость

4.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
13.2%

Коммунальные услуги

3.5%
0.3%

Энергетика

2.7%
0.4%

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.7%

Технологии

VMGMX
28.9%
VONG
51.4%

Промышленность

VMGMX
23.7%
VONG
5.7%

Потребительский циклический сектор

VMGMX
13.9%
VONG
13.2%

Здравоохранение

VMGMX
9.3%
VONG
7.1%

Финансовые услуги

VMGMX
6.8%
VONG
5.3%

Недвижимость

VMGMX
4.8%
VONG
0.4%

Коммуникационные услуги

VMGMX
3.8%
VONG
13.2%

Коммунальные услуги

VMGMX
3.5%
VONG
0.3%

Энергетика

VMGMX
2.7%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

VMGMX
1.8%
VONG
0.3%

Потребительский защитный сектор

VMGMX
0.8%
VONG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

VMGMX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGMX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGMXVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.67

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.28

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.58

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

5.29

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGMX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGMXVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.67

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.90

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и VONG

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGMXVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-32.72%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-16.23%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-23.27%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-32.72%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-32.72%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.46%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-4.88%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.84%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и VONG

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGMXVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.59%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.61%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

15.36%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

21.33%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

20.87%

+0.12%

Сравнение комиссий VMGMX и VONG

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и VONG

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VMGMX and VONG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGMX has higher volatility (4.42%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, VMGMX dropped -37.17% vs VONG's -32.72%.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGMX и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор