PortfoliosLab logo
Сравнение VMGMX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMGMX и VONG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
368.54%
679.98%
VMGMX
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGMX:

0.49

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

VMGMX:

0.82

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

VMGMX:

1.11

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMGMX:

0.49

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

VMGMX:

1.84

VONG:

2.00

Индекс Язвы

VMGMX:

5.82%

VONG:

6.61%

Дневная вол-ть

VMGMX:

21.86%

VONG:

24.89%

Макс. просадка

VMGMX:

-37.17%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

VMGMX:

-10.79%

VONG:

-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.98%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.40% против 14.95% соответственно.


VMGMX

С начала года

-2.78%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-0.20%

1 год

10.22%

5 лет

12.29%

10 лет

9.40%

VONG

С начала года

-8.98%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-4.53%

1 год

13.90%

5 лет

17.66%

10 лет

14.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGMX и VONG

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%
График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGMX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGMX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGMX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGMX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGMX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMGMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGMX: 0.49
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино VMGMX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMGMX: 0.82
VONG: 0.90
Коэффициент Омега VMGMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGMX: 1.11
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара VMGMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGMX: 0.49
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина VMGMX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMGMX: 1.84
VONG: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.53
VMGMX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и VONG

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и VONG

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-12.68%
VMGMX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 15.02%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
16.63%
VMGMX
VONG