Сравнение VMGMX с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGMX или VHT.
Основные характеристики
| VMGMX | VHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.95% | 11.88% |
| Дох-ть за 1 год | 38.65% | 23.98% |
| Дох-ть за 3 года | 0.53% | 3.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.48% | 10.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.93% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 15.03 | 9.05 |
| Индекс Язвы | 2.49% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 14.87% | 11.00% |
| Макс. просадка | -37.17% | -39.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.29% |
Корреляция
Корреляция между VMGMX и VHT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMGMX и VHT
С начала года, VMGMX показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции VMGMX превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 10.93% против 9.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGMX и VHT
VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGMX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGMX и VHT
Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VHT в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% | 0.79% | 0.61% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.39% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок VMGMX и VHT
Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGMX и VHT
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.