Сравнение VMGMX с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGMX и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGMX и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGMX показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции VMGMX превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.80% соответственно.
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGMX и VHT
VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGMX vs. VHT — Ранг доходности на риск
VMGMX
VHT
Сравнение VMGMX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGMX | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGMX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VMGMX и VHT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGMX и VHT
Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VMGMX и VHT
Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGMX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -39.12% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -10.40% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -17.71% | -19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -28.85% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -7.31% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -5.98% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.42% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGMX и VHT
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGMX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.14% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 10.08% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 17.61% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 14.85% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 16.94% | +3.99% |