PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGMX с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGMX с VHT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both funds - VMGMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 10 years, VMGMX returned 12.21%/yr vs 9.59%/yr for VHT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMGMX charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции VMGMX превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 12.21% против 9.59% соответственно.

VMGMX

1 день
0.70%
1 месяц
3.56%
С начала года
9.12%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.23%
3 года*
16.58%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%

VHT

1 день
0.26%
1 месяц
4.04%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.12%
1 год
17.86%
3 года*
7.40%
5 лет*
5.18%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGMX и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		9.12%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.93%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between VMGMX and VHT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VMGMX and VHT has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VMGMX и VHT

Секторы
VMGMX
VHT

Технологии

28.9%
0.0%

Промышленность

23.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

13.9%

-

Здравоохранение

9.3%
100.0%

Финансовые услуги

6.8%
0.0%

Недвижимость

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Технологии

VMGMX
28.9%
VHT
0.0%

Промышленность

VMGMX
23.7%
VHT
0.0%

Потребительский циклический сектор

VMGMX
13.9%
VHT

-

Здравоохранение

VMGMX
9.3%
VHT
100.0%

Финансовые услуги

VMGMX
6.8%
VHT
0.0%

Недвижимость

VMGMX
4.8%
VHT

-

Коммуникационные услуги

VMGMX
3.8%
VHT

-

Коммунальные услуги

VMGMX
3.5%
VHT

-

Энергетика

VMGMX
2.7%
VHT

-

Сырьевые материалы

VMGMX
1.8%
VHT

-

Потребительский защитный сектор

VMGMX
0.8%
VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

VMGMX vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGMX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGMXVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.23

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.91

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.72

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

4.30

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGMX vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGMXVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.23

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и VHT

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGMXVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-39.12%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-10.40%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-16.91%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-17.71%

-19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-28.85%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-4.06%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-5.99%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.16%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и VHT

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGMXVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.97%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

10.46%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

14.63%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

15.01%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

16.96%

+4.03%

Сравнение комиссий VMGMX и VHT

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и VHT

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VHT в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.65%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

VMGMX and VHT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHT has higher volatility (4.97%) compared to VMGMX (4.35%). In terms of maximum drawdown, VMGMX dropped -37.17% vs VHT's -39.12%.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGMX и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор