PortfoliosLab logo
Сравнение VMGMX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMGMX и VHT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
366.73%
426.11%
VMGMX
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGMX:

0.55

VHT:

-0.01

Коэф-т Сортино

VMGMX:

0.90

VHT:

0.09

Коэф-т Омега

VMGMX:

1.13

VHT:

1.01

Коэф-т Кальмара

VMGMX:

0.55

VHT:

-0.01

Коэф-т Мартина

VMGMX:

2.08

VHT:

-0.02

Индекс Язвы

VMGMX:

5.78%

VHT:

5.90%

Дневная вол-ть

VMGMX:

21.86%

VHT:

14.60%

Макс. просадка

VMGMX:

-37.17%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

VMGMX:

-11.14%

VHT:

-12.09%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции VMGMX превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 9.33% против 7.88% соответственно.


VMGMX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-0.68%

1 год

10.05%

5 лет

12.21%

10 лет

9.33%

VHT

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-1.20%

5 лет

7.24%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGMX и VHT

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%
График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGMX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGMX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGMX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGMX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGMX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMGMX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGMX: 0.55
VHT: -0.01
Коэффициент Сортино VMGMX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMGMX: 0.90
VHT: 0.09
Коэффициент Омега VMGMX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGMX: 1.13
VHT: 1.01
Коэффициент Кальмара VMGMX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGMX: 0.55
VHT: -0.01
Коэффициент Мартина VMGMX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMGMX: 2.08
VHT: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.01
VMGMX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и VHT

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и VHT

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.14%
-12.09%
VMGMX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и VHT

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
9.42%
VMGMX
VHT