PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMGMX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGMX с VHT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGMX или VHT.

Корреляция

Корреляция между VMGMX и VHT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGMX:

0.78

VHT:

-0.45

Коэф-т Сортино

VMGMX:

1.28

VHT:

-0.39

Коэф-т Омега

VMGMX:

1.18

VHT:

0.95

Коэф-т Кальмара

VMGMX:

0.85

VHT:

-0.34

Коэф-т Мартина

VMGMX:

3.03

VHT:

-0.85

Индекс Язвы

VMGMX:

6.09%

VHT:

6.78%

Дневная вол-ть

VMGMX:

22.06%

VHT:

15.87%

Макс. просадка

VMGMX:

-37.17%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

VMGMX:

-1.64%

VHT:

-14.19%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции VMGMX превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 10.40% против 7.32% соответственно.

VMGMX

С начала года

7.19%

1 месяц

15.77%

6 месяцев

5.99%

1 год

17.04%

5 лет

12.94%

10 лет

10.40%

VHT

С начала года

-3.30%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-7.11%

5 лет

6.29%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMGMX и VHT

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHT
Vanguard Health Care ETF
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGMX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGMX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGMX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и VHT

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VHT в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.63%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и VHT

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и VHT

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 6.12%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...