PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFXX с ICLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFXX с ICLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) are both funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while ICLO is a CLO fund actively managed by Invesco. Over the past 3 years, VMFXX returned 3.35%/yr vs 6.74%/yr for ICLO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.26%/yr for ICLO.

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и ICLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у ICLO с доходностью 2.17%.

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

ICLO

1 день
0.06%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.69%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFXX и ICLO

2026 (YTD)2025202420232022
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		2.17%5.27%7.05%8.90%0.38%

Correlation

The correlation between VMFXX and ICLO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.04

Сравнение распределения секторов VMFXX и ICLO

Секторы
VMFXX
ICLO

Финансовые услуги

17.5%
6.6%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VMFXX
17.5%
ICLO
6.6%

Сырьевые материалы

VMFXX

-

ICLO
2.2%

Коммуникационные услуги

VMFXX

-

ICLO

-

Потребительский циклический сектор

VMFXX

-

ICLO
3.3%

Потребительский защитный сектор

VMFXX

-

ICLO

-

Энергетика

VMFXX

-

ICLO

-

Здравоохранение

VMFXX

-

ICLO

-

Промышленность

VMFXX

-

ICLO

-

Недвижимость

VMFXX

-

ICLO

-

Технологии

VMFXX

-

ICLO

-

Коммунальные услуги

VMFXX

-

ICLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Federal Money Market Fund

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX
Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с TFLRICLO с CLOX

Доходность на риск

VMFXX vs. ICLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFXX
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFXX c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFXXICLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
4.19

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

7.11

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

2.01

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

16.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

70.21

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFXX vs. ICLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLO равному 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFXXICLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

4.19

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

2.84

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и ICLO

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и ICLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFXXICLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-3.47%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.35%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-3.47%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.06%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.08%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и ICLO

Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) имеют волатильность 0.30% и 0.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFXXICLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.31%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.78%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

1.36%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.94%

2.42%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

2.42%

-1.48%

Сравнение комиссий VMFXX и ICLO

VMFXX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ICLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и ICLO

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности ICLO в 5.11%

ПозицияTTM202520242023
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.11%5.49%6.51%7.01%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%

Часто задаваемые вопросы

VMFXX and ICLO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLO has higher volatility (0.31%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs ICLO's -3.47%.

ICLO currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFXX и ICLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор