PortfoliosLab logo
Сравнение VMFXX с ICLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMFXX и ICLO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и ICLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.78%
17.55%
VMFXX
ICLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMFXX:

3.44

ICLO:

1.26

Индекс Язвы

VMFXX:

0.00%

ICLO:

0.30%

Дневная вол-ть

VMFXX:

1.34%

ICLO:

4.03%

Макс. просадка

VMFXX:

0.00%

ICLO:

-3.46%

Текущая просадка

VMFXX:

0.00%

ICLO:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у ICLO с доходностью 0.39%.


VMFXX

С начала года

0.69%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.60%

5 лет

2.52%

10 лет

1.72%

ICLO

С начала года

0.39%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.55%

1 год

5.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMFXX и ICLO

VMFXX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ICLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLO: 0.26%
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMFXX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMFXX и ICLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMFXX

ICLO
Ранг риск-скорректированной доходности ICLO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMFXX c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMFXX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMFXX: 3.44
ICLO: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа ICLO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.44
1.26
VMFXX
ICLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и ICLO

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности ICLO в 6.22%


TTM20242023202220212020201920182017
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
4.49%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
6.22%6.51%7.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и ICLO

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ICLO в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и ICLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.55%
VMFXX
ICLO

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и ICLO

Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
3.92%
VMFXX
ICLO