PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMCPX с VFFSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCPX с VFFSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMCPX или VFFSX.

Корреляция

Корреляция между VMCPX и VFFSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMCPX:

0.48

VFFSX:

0.52

Коэф-т Сортино

VMCPX:

0.84

VFFSX:

0.89

Коэф-т Омега

VMCPX:

1.12

VFFSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMCPX:

0.49

VFFSX:

0.57

Коэф-т Мартина

VMCPX:

1.81

VFFSX:

2.20

Индекс Язвы

VMCPX:

5.18%

VFFSX:

4.85%

Дневная вол-ть

VMCPX:

18.22%

VFFSX:

19.38%

Макс. просадка

VMCPX:

-39.30%

VFFSX:

-52.30%

Текущая просадка

VMCPX:

-6.93%

VFFSX:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -3.30%.

VMCPX

С начала года

-0.11%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-4.25%

1 год

8.51%

5 лет

13.25%

10 лет

9.09%

VFFSX

С начала года

-3.30%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-4.93%

1 год

9.87%

5 лет

15.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMCPX и VFFSX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMCPX и VFFSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCPX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFSX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMCPX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и VFFSX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VFFSX в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.59%1.50%1.53%1.61%1.13%1.46%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%1.31%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.34%1.24%1.46%1.70%1.29%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и VFFSX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VFFSX в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и VFFSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и VFFSX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 6.22%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...