PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLT с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLT и SPYG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VLT с SPYG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLT или SPYG.

Доходность

Сравнение доходности VLT и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLT:

1.06

SPYG:

0.82

Коэф-т Сортино

VLT:

1.35

SPYG:

1.15

Коэф-т Омега

VLT:

1.24

SPYG:

1.16

Коэф-т Кальмара

VLT:

0.92

SPYG:

0.82

Коэф-т Мартина

VLT:

3.97

SPYG:

2.75

Индекс Язвы

VLT:

3.11%

SPYG:

6.63%

Дневная вол-ть

VLT:

11.82%

SPYG:

25.18%

Макс. просадка

VLT:

-69.52%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

VLT:

-2.25%

SPYG:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции VLT уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 5.75% против 14.90% соответственно.

VLT

С начала года

1.08%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-1.82%

1 год

12.44%

3 года

8.56%

5 лет

8.32%

10 лет

5.75%

SPYG

С начала года

2.18%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

3.01%

1 год

20.59%

3 года

17.35%

5 лет

16.74%

10 лет

14.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Income Trust II

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLT и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг риск-скорректированной доходности VLT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLT c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и SPYG

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности SPYG в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLT
Invesco High Income Trust II		10.88%10.51%11.09%11.23%8.02%8.48%8.07%8.43%7.00%8.08%9.74%8.69%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.60%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок VLT и SPYG

Максимальная просадка VLT за все время составила -69.52%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и SPYG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и SPYG

Текущая волатильность для Invesco High Income Trust II (VLT) составляет 2.17%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...