Сравнение VLT с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLT или SPYG.
Основные характеристики
| VLT | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.83% | 35.25% |
| Дох-ть за 1 год | 29.27% | 46.54% |
| Дох-ть за 3 года | 1.98% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.35% | 18.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.01% | 15.29% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 25.69 | 14.14 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 8.75% | 17.04% |
| Макс. просадка | -69.60% | -67.79% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VLT и SPYG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VLT и SPYG
С начала года, VLT показывает доходность 20.83%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 35.25%. За последние 10 лет акции VLT уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 6.01% против 15.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLT c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLT и SPYG
Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | 10.03% | 11.09% | 11.23% | 8.02% | 8.48% | 8.07% | 8.43% | 7.00% | 8.08% | 9.74% | 8.69% | 8.62% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок VLT и SPYG
Максимальная просадка VLT за все время составила -69.60%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLT и SPYG
Текущая волатильность для Invesco High Income Trust II (VLT) составляет 2.27%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что VLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.