PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLT с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLT с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VLT и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLT и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLT
Invesco High Income Trust II		-6.39%13.22%17.38%13.12%-20.82%14.53%4.46%23.60%-7.97%10.68%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность -6.39%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции VLT уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 6.73% против 15.90% соответственно.

VLT

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-5.19%
1 год
6.70%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.73%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Income Trust II

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с VPVVLT с JEPQVLT с QQQMVLT с PHDVLT с SPHYVLT с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Доходность на риск

VLT vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLT c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.04

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.62

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.75

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

6.81

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLT vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.04

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.32

-0.18

Корреляция

Корреляция между VLT и SPYG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и SPYG

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLT
Invesco High Income Trust II		11.16%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VLT и SPYG

Максимальная просадка VLT за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

VLTSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-67.63%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-13.76%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-32.67%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-32.67%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-9.06%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-24.48%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.55%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и SPYG

Текущая волатильность для Invesco High Income Trust II (VLT) составляет 4.53%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLTSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.32%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

12.90%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

22.42%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

21.13%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

20.57%

-6.66%