PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPU.L с XLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPU.L с XLPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VJPU.L is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan (USD Hedged), while XLPS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPU.L returned 29.41%/yr vs 8.35%/yr for XLPS.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for XLPS.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPU.L и XLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VJPU.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у XLPS.L с доходностью 6.41%.

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.64%
6 месяцев
21.65%
1 год
53.38%
3 года*
29.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLPS.L

1 день
0.05%
1 месяц
-3.06%
С начала года
6.41%
6 месяцев
5.84%
1 год
3.59%
3 года*
8.35%
5 лет*
6.76%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPU.L и XLPS.L

2026 (YTD)2025202420232022
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		19.64%31.52%23.80%35.64%1.68%
XLPS.L
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		6.41%3.99%14.25%-0.26%4.64%

Correlation

The correlation between VJPU.L and XLPS.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.15

The correlation between VJPU.L and XLPS.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VJPU.L и XLPS.L

Секторы
VJPU.L
XLPS.L

Промышленность

26.6%
0.2%

Технологии

17.4%
1.0%

Финансовые услуги

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%
98.8%

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.0%

-

Промышленность

VJPU.L
26.6%
XLPS.L
0.2%

Технологии

VJPU.L
17.4%
XLPS.L
1.0%

Финансовые услуги

VJPU.L
15.9%
XLPS.L

-

Потребительский циклический сектор

VJPU.L
12.8%
XLPS.L
98.8%

Коммуникационные услуги

VJPU.L
7.1%
XLPS.L

-

Здравоохранение

VJPU.L
5.9%
XLPS.L

-

Сырьевые материалы

VJPU.L
4.3%
XLPS.L

-

Потребительский защитный сектор

VJPU.L
4.2%
XLPS.L

-

Недвижимость

VJPU.L
3.4%
XLPS.L

-

Коммунальные услуги

VJPU.L
1.3%
XLPS.L

-

Энергетика

VJPU.L
1.0%
XLPS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ
Часто сравнивают с XLPS.L:
XLPS.L с WCOS.LXLPS.L с XSCS.LXLPS.L с XLYS.LXLPS.L с TRIP.LXLPS.L с ICSU.LXLPS.L с SXLP.LXLPS.L с CSPE.L

Доходность на риск

VJPU.L vs. XLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XLPS.L
Ранг доходности на риск XLPS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPS.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPS.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPU.L c XLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPU.LXLPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
0.16

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
0.32

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.04

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

0.23

+5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

0.48

+19.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPU.L vs. XLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPU.L на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа XLPS.L равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPU.L и XLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPU.LXLPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.16

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.81

+0.67

Просадки

Сравнение просадок VJPU.L и XLPS.L

Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки XLPS.L в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и XLPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPU.LXLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-23.98%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-9.32%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-12.43%

-12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-8.06%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-3.71%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.42%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPU.L и XLPS.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) составляет 3.82%, в то время как у Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPU.LXLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.56%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

11.13%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

13.64%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

13.25%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

13.62%

+5.83%

Сравнение комиссий VJPU.L и XLPS.L

VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLPS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPU.L и XLPS.L

Ни VJPU.L, ни XLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPU.L and XLPS.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLPS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLPS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

VJPU.L is categorized as Japan Equities, while XLPS.L is Consumer Staples Equities. VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.14% for XLPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и XLPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор