PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPU.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPU.L с VUAA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - VJPU.L is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan (USD Hedged), while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPU.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VJPU.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 9.14%.

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.64%
6 месяцев
21.65%
1 год
53.38%
3 года*
29.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUAA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPU.L и VUAA.L

2026 (YTD)2025
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		19.64%26.78%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		9.14%15.63%

Correlation

The correlation between VJPU.L and VUAA.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов VJPU.L и VUAA.L

Секторы
VJPU.L
VUAA.L

Промышленность

26.6%
8.3%

Технологии

17.4%
35.7%

Финансовые услуги

15.9%
11.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
11.3%

Здравоохранение

5.9%
8.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Недвижимость

3.4%
1.9%

Коммунальные услуги

1.3%
2.4%

Энергетика

1.0%
3.5%

Промышленность

VJPU.L
26.6%
VUAA.L
8.3%

Технологии

VJPU.L
17.4%
VUAA.L
35.7%

Финансовые услуги

VJPU.L
15.9%
VUAA.L
11.6%

Потребительский циклический сектор

VJPU.L
12.8%
VUAA.L
10.2%

Коммуникационные услуги

VJPU.L
7.1%
VUAA.L
11.3%

Здравоохранение

VJPU.L
5.9%
VUAA.L
8.5%

Сырьевые материалы

VJPU.L
4.3%
VUAA.L
1.8%

Потребительский защитный сектор

VJPU.L
4.2%
VUAA.L
4.9%

Недвижимость

VJPU.L
3.4%
VUAA.L
1.9%

Коммунальные услуги

VJPU.L
1.3%
VUAA.L
2.4%

Энергетика

VJPU.L
1.0%
VUAA.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

VJPU.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPU.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPU.LVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPU.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPU.LVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

2.23

-0.74

Просадки

Сравнение просадок VJPU.L и VUAA.L

Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -8.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPU.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-8.18%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.61%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-1.11%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.91%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPU.L и VUAA.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPU.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

11.79%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

11.79%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

11.79%

+7.66%

Сравнение комиссий VJPU.L и VUAA.L

VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPU.L и VUAA.L

Ни VJPU.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPU.L and VUAA.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

VJPU.L is categorized as Japan Equities, while VUAA.L is S&P 500. VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.07% for VUAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор