PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPU.L с TPXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPU.L с TPXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) are both Japan Equities funds - VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged) while TPXG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPU.L returned 29.41%/yr vs 19.92%/yr for TPXG.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VJPU.L и TPXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPU.L торгуется в USD, в то время как TPXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPU.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у TPXG.L с доходностью 14.67%.

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.64%
6 месяцев
21.65%
1 год
53.38%
3 года*
29.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPXG.L

1 день
-0.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.40%
1 год
31.65%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPU.L и TPXG.L

2026 (YTD)2025202420232022
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		19.64%31.52%23.80%35.64%1.68%
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		14.67%26.87%6.64%19.44%5.66%

Correlation

The correlation between VJPU.L and TPXG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.55

Over the past year, VJPU.L and TPXG.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VJPU.L и TPXG.L

Секторы
VJPU.L
TPXG.L

Промышленность

26.6%
10.8%

Технологии

17.4%
10.7%

Финансовые услуги

15.9%
20.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
19.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.4%

Здравоохранение

5.9%
15.1%

Сырьевые материалы

4.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.7%

Недвижимость

3.4%
1.5%

Коммунальные услуги

1.3%
3.0%

Энергетика

1.0%
3.7%

Промышленность

VJPU.L
26.6%
TPXG.L
10.8%

Технологии

VJPU.L
17.4%
TPXG.L
10.7%

Финансовые услуги

VJPU.L
15.9%
TPXG.L
20.0%

Потребительский циклический сектор

VJPU.L
12.8%
TPXG.L
19.2%

Коммуникационные услуги

VJPU.L
7.1%
TPXG.L
7.4%

Здравоохранение

VJPU.L
5.9%
TPXG.L
15.1%

Сырьевые материалы

VJPU.L
4.3%
TPXG.L
4.1%

Потребительский защитный сектор

VJPU.L
4.2%
TPXG.L
4.7%

Недвижимость

VJPU.L
3.4%
TPXG.L
1.5%

Коммунальные услуги

VJPU.L
1.3%
TPXG.L
3.0%

Энергетика

VJPU.L
1.0%
TPXG.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ
Часто сравнивают с TPXG.L:
TPXG.L с EWJTPXG.L с VTTPXG.L с JPNL.LTPXG.L с VXUSTPXG.L с VOOTPXG.L с SPDWTPXG.L с SPY

Доходность на риск

VJPU.L vs. TPXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPU.L c TPXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPU.LTPXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.61

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.36

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

2.46

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

8.21

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPU.L vs. TPXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPU.L на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа TPXG.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPU.L и TPXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPU.LTPXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.61

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.80

+0.68

Просадки

Сравнение просадок VJPU.L и TPXG.L

Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки TPXG.L в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и TPXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPU.LTPXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-31.56%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-12.44%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-14.36%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.98%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-7.89%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.74%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPU.L и TPXG.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) составляет 3.82%, в то время как у Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPU.LTPXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.28%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

15.39%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

19.02%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

22.77%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

27.70%

-8.25%

Сравнение комиссий VJPU.L и TPXG.L

И VJPU.L, и TPXG.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPU.L и TPXG.L

Ни VJPU.L, ни TPXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPU.L and TPXG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPU.L and TPXG.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while TPXG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и TPXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор