PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPU.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPU.L с LGJG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds - VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged) while LGJG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPU.L returned 29.41%/yr vs 18.32%/yr for LGJG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPU.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPU.L торгуется в USD, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPU.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у LGJG.L с доходностью 14.41%.

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.64%
6 месяцев
21.65%
1 год
53.38%
3 года*
29.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGJG.L

1 день
-0.13%
1 месяц
5.28%
С начала года
14.41%
6 месяцев
15.24%
1 год
30.48%
3 года*
18.32%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPU.L и LGJG.L

2026 (YTD)2025202420232022
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		19.64%31.52%23.80%35.64%1.68%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.41%26.32%8.18%19.64%5.02%

Correlation

The correlation between VJPU.L and LGJG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.75

The correlation between VJPU.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPU.L и LGJG.L

Секторы
VJPU.L
LGJG.L

Промышленность

26.6%
24.2%

Технологии

17.4%
19.8%

Финансовые услуги

15.9%
17.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.5%

Здравоохранение

5.9%
5.7%

Сырьевые материалы

4.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.7%

Недвижимость

3.4%
2.7%

Коммунальные услуги

1.3%
1.0%

Энергетика

1.0%
0.7%

Промышленность

VJPU.L
26.6%
LGJG.L
24.2%

Технологии

VJPU.L
17.4%
LGJG.L
19.8%

Финансовые услуги

VJPU.L
15.9%
LGJG.L
17.4%

Потребительский циклический сектор

VJPU.L
12.8%
LGJG.L
12.5%

Коммуникационные услуги

VJPU.L
7.1%
LGJG.L
8.5%

Здравоохранение

VJPU.L
5.9%
LGJG.L
5.7%

Сырьевые материалы

VJPU.L
4.3%
LGJG.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

VJPU.L
4.2%
LGJG.L
3.7%

Недвижимость

VJPU.L
3.4%
LGJG.L
2.7%

Коммунальные услуги

VJPU.L
1.3%
LGJG.L
1.0%

Энергетика

VJPU.L
1.0%
LGJG.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ
Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L

Доходность на риск

VJPU.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPU.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPU.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.56

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.30

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

2.30

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

7.66

+12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPU.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPU.L на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа LGJG.L равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPU.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPU.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.56

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.62

+0.86

Просадки

Сравнение просадок VJPU.L и LGJG.L

Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки LGJG.L в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и LGJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPU.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-32.41%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-13.22%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-14.36%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.57%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-8.18%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.97%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPU.L и LGJG.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) составляет 3.82%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPU.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.31%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

15.62%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

19.51%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

17.79%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.60%

+0.85%

Сравнение комиссий VJPU.L и LGJG.L

VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPU.L и LGJG.L

Ни VJPU.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPU.L and LGJG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while LGJG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор