Сравнение VJPN.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
VJPN.L и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VJPN.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VJPN.L или HMWO.L.
Основные характеристики
| VJPN.L | HMWO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.49% | 12.52% |
| Дох-ть за 1 год | 7.41% | 18.19% |
| Дох-ть за 3 года | 2.47% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.54% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.91% | 12.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 15.79% | 10.47% |
| Макс. просадка | -25.19% | -25.48% |
| Текущая просадка | -5.20% | -0.93% |
Корреляция
Корреляция между VJPN.L и HMWO.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.L и HMWO.L
С начала года, VJPN.L показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции VJPN.L уступали акциям HMWO.L по среднегодовой доходности: 8.91% против 12.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VJPN.L и HMWO.L
И VJPN.L, и HMWO.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VJPN.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.L и HMWO.L
Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности HMWO.L в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.14% | 2.40% | 2.62% | 2.33% | 2.14% | 2.36% | 2.55% | 1.94% | 2.04% | 2.08% | 2.31% | 1.05% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.51% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.L и HMWO.L
Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.19%, примерно равная максимальной просадке HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.L и HMWO.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VJPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.