PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPB.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPB.L с VJPU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPB.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds from Vanguard - VJPB.L tracks the TOPIX TR JPY while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPB.L returned 15.55%/yr vs 26.16%/yr for VJPU.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPB.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPB.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPB.L торгуется в GBP, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPB.L показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 20.12%.

VJPB.L

1 день
-0.19%
1 месяц
3.87%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.77%
1 год
35.07%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
7.88%
С начала года
20.12%
6 месяцев
21.04%
1 год
54.82%
3 года*
26.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPB.L и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
VJPB.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		16.20%17.98%8.49%13.45%3.29%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		20.09%22.15%25.96%28.86%-0.05%

Correlation

The correlation between VJPB.L and VJPU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.74

The correlation between VJPB.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPB.L и VJPU.L

Секторы
VJPB.L
VJPU.L

Промышленность

26.6%
26.6%

Технологии

17.4%
17.4%

Финансовые услуги

15.9%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.1%

Здравоохранение

5.9%
5.9%

Сырьевые материалы

4.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.2%

Недвижимость

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

1.3%
1.3%

Энергетика

1.0%
1.0%

Промышленность

VJPB.L
26.6%
VJPU.L
26.6%

Технологии

VJPB.L
17.4%
VJPU.L
17.4%

Финансовые услуги

VJPB.L
15.9%
VJPU.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

VJPB.L
12.8%
VJPU.L
12.8%

Коммуникационные услуги

VJPB.L
7.1%
VJPU.L
7.1%

Здравоохранение

VJPB.L
5.9%
VJPU.L
5.9%

Сырьевые материалы

VJPB.L
4.3%
VJPU.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

VJPB.L
4.2%
VJPU.L
4.2%

Недвижимость

VJPB.L
3.4%
VJPU.L
3.4%

Коммунальные услуги

VJPB.L
1.3%
VJPU.L
1.3%

Энергетика

VJPB.L
1.0%
VJPU.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с VJPB.L:
VJPB.L с VJPA.LVJPB.L с VFEG.LVJPB.L с LGJG.LVJPB.L с LCJP.LVJPB.L с VUAG.LVJPB.L с PRIJ.LVJPB.L с VUAA.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Доходность на риск

VJPB.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPB.L
Ранг доходности на риск VJPB.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPB.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPB.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPB.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPB.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.88

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.79

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

6.27

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

21.16

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPB.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPB.L на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPB.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPB.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.88

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.23

-0.70

Просадки

Сравнение просадок VJPB.L и VJPU.L

Максимальная просадка VJPB.L за все время составила -24.65%, примерно равная максимальной просадке VJPU.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPB.L и VJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPB.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-24.99%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.70%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-24.99%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.28%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-3.58%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.58%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPB.L и VJPU.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что VJPB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPB.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.69%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

14.76%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.99%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

20.28%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

20.28%

-3.59%

Сравнение комиссий VJPB.L и VJPU.L

VJPB.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPB.L и VJPU.L

Ни VJPB.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPB.L and VJPU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPB.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPB.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

VJPB.L tracks TOPIX TR JPY, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). Their fees differ too: 0.15% for VJPB.L and 0.20% for VJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPB.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор