PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPB.L с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPB.L с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPB.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - VJPB.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPB.L returned 10.09%/yr vs 21.61%/yr for QDVF.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VJPB.L и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPB.L торгуется в GBP, в то время как QDVF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVF.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPB.L показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 31.66%.

VJPB.L

1 день
-0.19%
1 месяц
3.87%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.77%
1 год
35.07%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.66%
6 месяцев
28.30%
1 год
47.79%
3 года*
13.91%
5 лет*
21.61%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPB.L и QDVF.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPB.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		16.20%17.98%8.49%13.45%-6.28%1.76%12.11%-2.09%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		31.60%2.39%4.44%-5.62%81.56%56.07%-36.87%-1.30%

Correlation

The correlation between VJPB.L and QDVF.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.23

The correlation between VJPB.L and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VJPB.L:
VJPB.L с VJPA.LVJPB.L с VFEG.LVJPB.L с LGJG.LVJPB.L с LCJP.LVJPB.L с VUAG.LVJPB.L с PRIJ.LVJPB.L с VUAA.L
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с SXR8.DEQDVF.DE с VUAG.L

Доходность на риск

VJPB.L vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPB.L
Ранг доходности на риск VJPB.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPB.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPB.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPB.L c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPB.LQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.99

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.44

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.78

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

8.72

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPB.L vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPB.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPB.L и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPB.LQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.99

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VJPB.L и QDVF.DE

Максимальная просадка VJPB.L за все время составила -24.65%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPB.L и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPB.LQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-62.63%

+37.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-17.13%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-23.90%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-23.90%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-9.34%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-15.94%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

5.46%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPB.L и QDVF.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) составляет 3.88%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что VJPB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPB.LQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

7.81%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

20.37%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

23.95%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

26.47%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

28.15%

-11.46%

Сравнение комиссий VJPB.L и QDVF.DE

И VJPB.L, и QDVF.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPB.L и QDVF.DE

Ни VJPB.L, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPB.L and QDVF.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPB.L and QDVF.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

VJPB.L is categorized as Japan Equities, while QDVF.DE is Energy Equities. VJPB.L tracks TOPIX TR JPY, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPB.L и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор