Сравнение VJPA.L с SPY5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L).
VJPA.L и SPY5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VJPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VJPA.L или SPY5.L.
Основные характеристики
| VJPA.L | SPY5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.89% | 25.91% |
| Дох-ть за 1 год | 19.18% | 38.00% |
| Дох-ть за 3 года | 1.77% | 9.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.04% | 15.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 4.93 |
| Коэф-т Мартина | 4.83 | 21.25 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 11.63% |
| Макс. просадка | -32.06% | -33.89% |
| Текущая просадка | -4.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VJPA.L и SPY5.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VJPA.L и SPY5.L
С начала года, VJPA.L показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью 25.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VJPA.L и SPY5.L
VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VJPA.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPA.L и SPY5.L
VJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPA.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 1.04% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VJPA.L и SPY5.L
Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и SPY5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VJPA.L и SPY5.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.