PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.DE с CNKY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.DE с CNKY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - VJPA.DE tracks the FTSE Japan while CNKY.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.DE returned 9.95%/yr vs 12.01%/yr for CNKY.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VJPA.DE charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for CNKY.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.DE и CNKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPA.DE торгуется в EUR, в то время как CNKY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNKY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.DE показывает доходность 16.61%, что значительно ниже, чем у CNKY.L с доходностью 32.97%.

VJPA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.61%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.69%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

CNKY.L

1 день
-1.31%
1 месяц
10.57%
С начала года
32.97%
6 месяцев
30.35%
1 год
59.45%
3 года*
20.28%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.DE и CNKY.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		16.61%13.28%13.06%15.86%-11.63%3.39%
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.99%14.35%14.42%17.46%-15.14%-2.83%

Correlation

The correlation between VJPA.DE and CNKY.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.86

The correlation between VJPA.DE and CNKY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VJPA.DE:
VJPA.DE с EUNN.DEVJPA.DE с WDTE.DEVJPA.DE с EWJVJPA.DE с IS3N.DEVJPA.DE с SXR5.DEVJPA.DE с VUAA.DEVJPA.DE с XFNT.DE
Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с LGUG.LCNKY.L с HSTC.L

Доходность на риск

VJPA.DE vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.DE
Ранг доходности на риск VJPA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.DE c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.DECNKY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.54

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.64

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.53

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

13.68

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.DE vs. CNKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.DE на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа CNKY.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.DE и CNKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.DECNKY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.54

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VJPA.DE и CNKY.L

Максимальная просадка VJPA.DE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки CNKY.L в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.DE и CNKY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.DECNKY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-30.79%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-13.05%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-20.46%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-21.27%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.31%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-7.15%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.33%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.DE и CNKY.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) составляет 3.34%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что VJPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.DECNKY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.89%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

18.41%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

23.31%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

18.65%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.84%

-1.68%

Сравнение комиссий VJPA.DE и CNKY.L

VJPA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNKY.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.DE и CNKY.L

Ни VJPA.DE, ни CNKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPA.DE and CNKY.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.

VJPA.DE tracks FTSE Japan, while CNKY.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.DE and 0.48% for CNKY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.DE и CNKY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор