PortfoliosLab logo
Сравнение VIXY с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIXY и SMH составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности VIXY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
1,704.78%
VIXY
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXY:

0.15

SMH:

0.08

Коэф-т Сортино

VIXY:

1.07

SMH:

0.41

Коэф-т Омега

VIXY:

1.13

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

VIXY:

0.14

SMH:

0.09

Коэф-т Мартина

VIXY:

0.36

SMH:

0.23

Индекс Язвы

VIXY:

39.40%

SMH:

14.44%

Дневная вол-ть

VIXY:

96.57%

SMH:

43.06%

Макс. просадка

VIXY:

-100.00%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

VIXY:

-99.99%

SMH:

-25.38%

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -13.71%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -44.46% против 23.59% соответственно.


VIXY

С начала года

44.02%

1 месяц

45.15%

6 месяцев

24.41%

1 год

20.07%

5 лет

-52.82%

10 лет

-44.46%

SMH

С начала года

-13.71%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-16.06%

1 год

0.89%

5 лет

26.90%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIXY и SMH

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIXY: 0.85%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXY и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIXY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIXY, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIXY: 0.15
SMH: 0.08
Коэффициент Сортино VIXY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIXY: 1.07
SMH: 0.41
Коэффициент Омега VIXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIXY: 1.13
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара VIXY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIXY: 0.14
SMH: 0.09
Коэффициент Мартина VIXY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIXY: 0.36
SMH: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.08
VIXY
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и SMH

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок VIXY и SMH

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-25.38%
VIXY
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и SMH

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 47.62% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 24.06%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.62%
24.06%
VIXY
SMH