Сравнение VIXY с SMH
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.19%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -47.19% против 35.15% соответственно.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам VIXY и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between VIXY and SMH is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.62 |
The correlation between VIXY and SMH has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. SMH — Ранг доходности на риск
VIXY
SMH
Сравнение VIXY c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 6.54 | -7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 20.41 | -21.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и SMH
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.96% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -14.95% | -40.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | -35.74% | -45.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | -45.30% | -51.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -45.30% | -54.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -14.95% | -85.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -40.93% | -51.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 4.78% | +29.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и SMH
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 11.70%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 17.01% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 31.61% | +12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 36.97% | +19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 36.21% | +34.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 33.16% | +38.66% |
Сравнение комиссий VIXY и SMH
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и SMH
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and SMH have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to VIXY (11.70%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs SMH's -84.96%.
On 10-year performance, SMH leads with 35.15% vs -47.19% for VIXY. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VIXY has been the lower-risk option at 11.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMH has performed better with a 35.15% return vs -47.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while SMH is Semiconductors. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор