PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с SMH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -48.70%/yr vs 38.61%/yr for SMH. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.85%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -48.70% против 38.61% соответственно.

VIXY

1 день
-1.88%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-14.17%
1 год
-52.56%
3 года*
-40.34%
5 лет*
-45.73%
10 лет*
-48.70%

SMH

1 день
2.90%
1 месяц
5.77%
С начала года
76.85%
6 месяцев
74.89%
1 год
132.14%
3 года*
63.82%
5 лет*
38.94%
10 лет*
38.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-12.32%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		76.85%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between VIXY and SMH is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.62

The correlation between VIXY and SMH has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

VIXY vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXYSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
3.82

-4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.94

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.56

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

8.90

-9.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

32.08

-33.58

VIXY vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXY и SMH

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.96%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.02%

-14.93%

-39.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.94%

-35.74%

-44.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.20%

-45.30%

-50.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-45.30%

-54.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.79%

-95.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-41.00%

-51.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.44%

4.13%

+31.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и SMH

Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 16.84%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.84%

18.79%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.74%

29.21%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.03%

34.82%

+21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.37%

35.84%

+34.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.91%

32.97%

+38.94%

Сравнение комиссий VIXY и SMH

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и SMH

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and SMH have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (18.79%) compared to VIXY (16.84%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 38.61% vs -48.70% for VIXY. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VIXY has been the lower-risk option at 16.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 38.61% return vs -48.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for VIXY.

VIXY is categorized as Volatility, while SMH is Semiconductors. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор