PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.26%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -47.26% против 37.49% соответственно.

VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-11.58%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between VIXY and SMH is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.62

The correlation between VIXY and SMH has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

VIXY vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
4.94

-5.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
5.05

-6.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.69

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

10.11

-11.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

38.76

-40.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

4.94

-5.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

1.11

-1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

1.15

-1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.34

-1.03

Просадки

Сравнение просадок VIXY и SMH

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.96%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-14.93%

-42.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

-35.74%

-44.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-45.30%

-50.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-45.30%

-54.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.63%

-98.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-41.08%

-51.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

3.89%

+36.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и SMH

Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 8.49%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

11.58%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

24.35%

+17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

30.57%

+25.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.29%

35.01%

+35.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

32.57%

+39.90%

Сравнение комиссий VIXY и SMH

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и SMH

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and SMH have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to VIXY (8.49%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs -47.26% for VIXY. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VIXY has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs -47.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for VIXY.

VIXY is categorized as Volatility, while SMH is Semiconductors. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор