Сравнение VIV с JHMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telefônica Brasil S.A. (VIV) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM).
JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIV или JHMM.
Основные характеристики
| VIV | JHMM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.90% | 19.01% |
| Дох-ть за 1 год | -9.51% | 30.99% |
| Дох-ть за 3 года | 6.01% | 4.62% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.29% | 11.48% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | -0.41 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | -0.70 | 12.76 |
| Индекс Язвы | 14.02% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 24.61% | 13.90% |
| Макс. просадка | -77.73% | -40.71% |
| Текущая просадка | -35.08% | -1.99% |
Корреляция
Корреляция между VIV и JHMM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VIV и JHMM
С начала года, VIV показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 19.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIV c JHMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefônica Brasil S.A. (VIV) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIV и JHMM
Дивидендная доходность VIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности JHMM в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIV Telefônica Brasil S.A. | 5.39% | 4.98% | 5.52% | 6.77% | 12.12% | 4.60% | 7.60% | 5.02% | 3.85% | 12.42% | 6.50% | 10.19% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.98% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIV и JHMM
Максимальная просадка VIV за все время составила -77.73%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIV и JHMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIV и JHMM
Telefônica Brasil S.A. (VIV) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что VIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.