Сравнение VIV с JHMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telefônica Brasil S.A. (VIV) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM).
JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VIV и JHMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIV и JHMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIV Telefônica Brasil S.A. | 36.96% | 66.98% | -27.07% | 64.86% | -13.84% | 4.65% | -32.07% | 27.54% | -11.53% | 23.72% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 16.22% | 30.01% | -9.57% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VIV показывает доходность 36.96%, что значительно выше, чем у JHMM с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции VIV уступали акциям JHMM по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.17% соответственно.
VIV
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 36.96%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 83.31%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 10.01%
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIV vs. JHMM — Ранг доходности на риск
VIV
JHMM
Сравнение VIV c JHMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefônica Brasil S.A. (VIV) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIV | JHMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.96 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 1.46 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.20 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | 1.40 | +6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 6.22 | +13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIV | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.96 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.41 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.59 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VIV и JHMM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIV и JHMM
Дивидендная доходность VIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности JHMM в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIV Telefônica Brasil S.A. | 2.48% | 5.10% | 6.60% | 5.55% | 5.86% | 6.44% | 10.22% | 5.25% | 9.20% | 10.87% | 4.09% | 10.07% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок VIV и JHMM
Максимальная просадка VIV за все время составила -77.73%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIV и JHMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIV | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.73% | -40.71% | -37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -13.57% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -24.10% | -16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.57% | -40.71% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -5.58% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.16% | -5.50% | -26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.06% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIV и JHMM
Telefônica Brasil S.A. (VIV) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что VIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIV | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 5.75% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.40% | 10.93% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 19.52% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.35% | 18.30% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 19.57% | +11.64% |