PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIU.TO с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIU.TO с FNDF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIU.TO returned 11.53%/yr vs 13.52%/yr for FNDF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIU.TO charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности VIU.TO и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIU.TO торгуется в CAD, в то время как FNDF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNDF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIU.TO показывает доходность 19.33%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции VIU.TO уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.52% соответственно.

VIU.TO

1 день
1.10%
1 месяц
2.53%
С начала года
19.33%
6 месяцев
19.58%
1 год
35.38%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.53%

FNDF

1 день
1.27%
1 месяц
1.01%
С начала года
22.32%
6 месяцев
22.40%
1 год
44.83%
3 года*
25.94%
5 лет*
16.45%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIU.TO и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		19.33%28.36%10.73%15.67%-10.63%9.76%7.57%15.31%-7.37%19.23%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		22.32%34.56%10.95%17.36%-1.93%14.92%1.16%13.58%-7.00%15.59%

Correlation

The correlation between VIU.TO and FNDF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2015 г.

0.71

The correlation between VIU.TO and FNDF shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIU.TO и FNDF

Секторы
VIU.TO
FNDF

Финансовые услуги

21.1%
16.2%

Промышленность

19.3%
15.5%

Технологии

17.7%
14.4%

Здравоохранение

8.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.8%

Сырьевые материалы

6.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.9%

Энергетика

3.3%
10.9%

Коммунальные услуги

3.1%
3.5%

Недвижимость

2.7%
0.8%

Финансовые услуги

VIU.TO
21.1%
FNDF
16.2%

Промышленность

VIU.TO
19.3%
FNDF
15.5%

Технологии

VIU.TO
17.7%
FNDF
14.4%

Здравоохранение

VIU.TO
8.8%
FNDF
5.2%

Потребительский циклический сектор

VIU.TO
8.0%
FNDF
10.8%

Сырьевые материалы

VIU.TO
6.4%
FNDF
11.3%

Потребительский защитный сектор

VIU.TO
5.8%
FNDF
6.5%

Коммуникационные услуги

VIU.TO
3.9%
FNDF
4.9%

Энергетика

VIU.TO
3.3%
FNDF
10.9%

Коммунальные услуги

VIU.TO
3.1%
FNDF
3.5%

Недвижимость

VIU.TO
2.7%
FNDF
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

VIU.TO vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIU.TO c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIU.TOFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.73

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.53

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.42

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

16.87

-4.81

VIU.TO vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIU.TO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIU.TO и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIU.TO и FNDF

Максимальная просадка VIU.TO за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки FNDF в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIU.TO и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIU.TOFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-32.91%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-10.20%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-14.33%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-20.02%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-32.91%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.15%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.57%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.67%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VIU.TO и FNDF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеют волатильность 7.02% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIU.TOFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.82%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

14.35%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

16.54%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

17.40%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

18.51%

-3.47%

Сравнение комиссий VIU.TO и FNDF

VIU.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIU.TO и FNDF

Дивидендная доходность VIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FNDF в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.09%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.22%2.48%2.56%2.66%2.76%2.38%1.98%2.68%2.76%2.13%1.72%0.28%

Часто задаваемые вопросы

VIU.TO and FNDF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIU.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIU.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

VIU.TO is categorized as International Equity, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. VIU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex North America Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.23% for VIU.TO and 0.25% for FNDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIU.TO и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор