PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIT.AX с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIT.AX с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIT.AX (Vitura Health Limited) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, VIT.AX returned -20.95%/yr vs 16.84%/yr for VONG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIT.AX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vitura Health Limited (VIT.AX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIT.AX торгуется в AUD, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIT.AX показывает доходность -45.90%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -1.61%.

VIT.AX

1 день
6.45%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-45.90%
6 месяцев
-46.77%
1 год
-50.02%
3 года*
-54.87%
5 лет*
-20.95%
10 лет*
—

VONG

1 день
-2.07%
1 месяц
2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-3.14%
1 год
12.84%
3 года*
21.40%
5 лет*
16.84%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIT.AX и VONG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIT.AX
Vitura Health Limited		-45.90%-23.39%-67.84%-55.20%197.30%53.85%-35.00%-41.18%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-1.61%9.85%46.61%42.78%-24.50%35.08%26.16%4.55%

Correlation

The correlation between VIT.AX and VONG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.02

The correlation between VIT.AX and VONG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vitura Health Limited

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

VIT.AX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIT.AX
Ранг доходности на риск VIT.AX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIT.AX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIT.AX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIT.AX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIT.AX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIT.AX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIT.AX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitura Health Limited (VIT.AX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIT.AXVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
0.96

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
1.36

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.17

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.66

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

1.59

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIT.AX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIT.AX на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIT.AX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIT.AXVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

0.96

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.89

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

1.11

-1.44

Просадки

Сравнение просадок VIT.AX и VONG

Максимальная просадка VIT.AX за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки VONG в -30.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIT.AX и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIT.AXVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.69%

-30.13%

-66.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.86%

-19.60%

-37.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.49%

-22.40%

-72.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.69%

-30.13%

-66.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.47%

-6.63%

-89.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.42%

-4.80%

-61.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.18%

8.09%

+19.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VIT.AX и VONG

Vitura Health Limited (VIT.AX) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VIT.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIT.AXVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

3.44%

+9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.73%

10.14%

+27.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.60%

13.53%

+33.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.28%

18.91%

+63.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.13%

19.08%

+69.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIT.AX и VONG

Дивидендная доходность VIT.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIT.AX
Vitura Health Limited		6.06%3.28%0.00%3.92%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VIT.AX and VONG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIT.AX и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор