PortfoliosLab logo
Сравнение VIS с ROKT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIS и ROKT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIS и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.73%
84.51%
VIS
ROKT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIS:

0.31

ROKT:

0.95

Коэф-т Сортино

VIS:

0.59

ROKT:

1.49

Коэф-т Омега

VIS:

1.08

ROKT:

1.20

Коэф-т Кальмара

VIS:

0.31

ROKT:

1.03

Коэф-т Мартина

VIS:

1.08

ROKT:

3.57

Индекс Язвы

VIS:

5.82%

ROKT:

6.80%

Дневная вол-ть

VIS:

20.59%

ROKT:

25.42%

Макс. просадка

VIS:

-63.51%

ROKT:

-43.16%

Текущая просадка

VIS:

-11.73%

ROKT:

-15.23%

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью -8.00%.


VIS

С начала года

-3.66%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-5.36%

1 год

5.47%

5 лет

18.03%

10 лет

10.38%

ROKT

С начала года

-8.00%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

1.83%

1 год

22.89%

5 лет

14.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIS и ROKT

VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.


График комиссии ROKT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROKT: 0.45%
График комиссии VIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIS: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIS и ROKT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIS c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIS, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIS: 0.31
ROKT: 0.95
Коэффициент Сортино VIS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIS: 0.59
ROKT: 1.49
Коэффициент Омега VIS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIS: 1.08
ROKT: 1.20
Коэффициент Кальмара VIS, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIS: 0.31
ROKT: 1.03
Коэффициент Мартина VIS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIS: 1.08
ROKT: 3.57

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.95
VIS
ROKT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и ROKT

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности ROKT в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIS
Vanguard Industrials ETF
1.34%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.69%1.91%1.60%1.81%1.94%1.57%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.66%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIS и ROKT

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и ROKT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.73%
-15.23%
VIS
ROKT

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и ROKT

Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 14.04%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.04%
15.33%
VIS
ROKT