PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIS с ROKT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIS с ROKT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT).

VIS и ROKT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIS или ROKT.

Корреляция

Корреляция между VIS и ROKT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIS и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIS:

0.69

ROKT:

1.15

Коэф-т Сортино

VIS:

1.12

ROKT:

1.73

Коэф-т Омега

VIS:

1.15

ROKT:

1.23

Коэф-т Кальмара

VIS:

0.69

ROKT:

1.24

Коэф-т Мартина

VIS:

2.32

ROKT:

4.00

Индекс Язвы

VIS:

6.15%

ROKT:

7.30%

Дневная вол-ть

VIS:

20.87%

ROKT:

25.56%

Макс. просадка

VIS:

-63.51%

ROKT:

-43.16%

Текущая просадка

VIS:

-1.61%

ROKT:

-4.87%

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью 3.23%.

VIS

С начала года

7.39%

1 месяц

15.71%

6 месяцев

2.46%

1 год

14.39%

5 лет

21.19%

10 лет

11.45%

ROKT

С начала года

3.23%

1 месяц

14.99%

6 месяцев

7.40%

1 год

29.22%

5 лет

18.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIS и ROKT

VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.

ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
VIS
Vanguard Industrials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIS и ROKT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIS c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и ROKT

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности ROKT в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIS
Vanguard Industrials ETF		1.20%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.69%1.91%1.60%1.81%1.94%1.57%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.58%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIS и ROKT

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и ROKT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и ROKT

Vanguard Industrials ETF (VIS) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеют волатильность 5.44% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...