PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с VIAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с VIAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and VIAAX (Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while VIAAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIGI returned 7.80%/yr vs 7.89%/yr for VIAAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for VIAAX.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и VIAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у VIAAX с доходностью 3.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIGI имеют среднегодовую доходность 7.80%, а акции VIAAX немного впереди с 7.89%.

VIGI

1 день
-0.85%
1 месяц
2.28%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.20%
1 год
6.26%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.80%

VIAAX

1 день
0.09%
1 месяц
2.87%
С начала года
3.86%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.28%
3 года*
10.13%
5 лет*
4.75%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и VIAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.74%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		3.86%16.83%2.60%16.07%-16.66%12.36%15.10%26.99%-11.32%27.83%

Correlation

The correlation between VIGI and VIAAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.97

The correlation between VIGI and VIAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и VIAAX

Секторы
VIGI
VIAAX

Финансовые услуги

29.0%
29.0%

Промышленность

17.1%
17.1%

Здравоохранение

14.6%
14.6%

Технологии

11.5%
11.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
9.7%

Коммунальные услуги

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.1%
4.1%

Потребительский циклический сектор

3.1%
3.1%

Энергетика

2.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.3%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
VIAAX
29.0%

Промышленность

VIGI
17.1%
VIAAX
17.1%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
VIAAX
14.6%

Технологии

VIGI
11.5%
VIAAX
11.5%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
VIAAX
9.7%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
VIAAX
4.8%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
VIAAX
4.1%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
VIAAX
3.1%

Энергетика

VIGI
2.8%
VIAAX
2.8%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
VIAAX
1.3%

Недвижимость

VIGI
1.3%
VIAAX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с VIAAX:
VIAAX с VTMGXVIAAX с VIHAXVIAAX с VWIGXVIAAX с VEIGXVIAAX с FSPSXVIAAX с VDIGXVIAAX с FZROX

Доходность на риск

VIGI vs. VIAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIAAX
Ранг доходности на риск VIAAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c VIAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIVIAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.48

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.76

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.60

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

2.09

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. VIAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIAAX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и VIAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIVIAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VIGI и VIAAX

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, примерно равная максимальной просадке VIAAX в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и VIAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIVIAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-30.78%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.52%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-14.38%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-28.59%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-30.78%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.57%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.14%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и VIAAX

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIVIAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.77%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.99%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

13.15%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.06%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

15.18%

+0.70%

Сравнение комиссий VIGI и VIAAX

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VIAAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и VIAAX

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VIAAX в 2.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		2.06%2.09%1.92%1.92%2.05%7.01%1.28%1.83%1.99%1.69%0.68%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VIGI and VIAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGI has higher volatility (3.09%) compared to VIAAX (2.77%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs VIAAX's -30.78%.

VIGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и VIAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор