PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIGI с JIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGI и JIG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VIGI и JIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.89%
-6.05%
VIGI
JIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGI:

0.16

JIG:

0.51

Коэф-т Сортино

VIGI:

0.30

JIG:

0.80

Коэф-т Омега

VIGI:

1.04

JIG:

1.10

Коэф-т Кальмара

VIGI:

0.17

JIG:

0.24

Коэф-т Мартина

VIGI:

0.47

JIG:

1.83

Индекс Язвы

VIGI:

3.92%

JIG:

3.87%

Дневная вол-ть

VIGI:

11.47%

JIG:

13.98%

Макс. просадка

VIGI:

-31.01%

JIG:

-43.75%

Текущая просадка

VIGI:

-10.87%

JIG:

-22.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIGI показывает доходность -1.28%, а JIG немного ниже – -1.31%.


VIGI

С начала года

-1.28%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-6.06%

1 год

1.07%

5 лет

4.39%

10 лет

N/A

JIG

С начала года

-1.31%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-7.81%

1 год

6.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGI и JIG

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JIG в 0.55%.


JIG
JPMorgan International Growth ETF
График комиссии JIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGI и JIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

JIG
Ранг риск-скорректированной доходности JIG, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGI c JIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGI, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.160.51
Коэффициент Сортино VIGI, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.300.80
Коэффициент Омега VIGI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.10
Коэффициент Кальмара VIGI, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.170.24
Коэффициент Мартина VIGI, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.471.83
VIGI
JIG

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа JIG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и JIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.16
0.51
VIGI
JIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и JIG

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как JIG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.96%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
0.00%0.00%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и JIG

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки JIG в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и JIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.87%
-22.91%
VIGI
JIG

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и JIG

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.22%, в то время как у JPMorgan International Growth ETF (JIG) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.22%
3.70%
VIGI
JIG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab