PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIGI с JIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGI и JIG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VIGI с JIG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и JPMorgan International Growth ETF (JIG).

VIGI и JIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIGI или JIG.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и JIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGI:

0.93

JIG:

0.62

Коэф-т Сортино

VIGI:

1.30

JIG:

0.91

Коэф-т Омега

VIGI:

1.18

JIG:

1.12

Коэф-т Кальмара

VIGI:

0.92

JIG:

0.38

Коэф-т Мартина

VIGI:

2.63

JIG:

2.22

Индекс Язвы

VIGI:

5.04%

JIG:

4.71%

Дневная вол-ть

VIGI:

15.33%

JIG:

18.78%

Макс. просадка

VIGI:

-31.01%

JIG:

-43.75%

Текущая просадка

VIGI:

-0.48%

JIG:

-12.29%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у JIG с доходностью 10.44%.

VIGI

С начала года

12.78%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

7.76%

1 год

12.74%

3 года

8.86%

5 лет

9.91%

10 лет

N/A

JIG

С начала года

10.44%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

7.53%

1 год

11.27%

3 года

9.01%

5 лет

6.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

JPMorgan International Growth ETF

Сравнение комиссий VIGI и JIG

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JIG в 0.55%.

JIG
JPMorgan International Growth ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGI и JIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
JIG
Ранг риск-скорректированной доходности JIG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGI c JIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа JIG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и JIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и JIG

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности JIG в 1.54%

TTM202420232022202120202019201820172016
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.82%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.54%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и JIG

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки JIG в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и JIG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и JIG

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с JPMorgan International Growth ETF (JIG) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...