PortfoliosLab logo
Сравнение VIGI с JIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGI и JIG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIGI и JIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.00%
32.39%
VIGI
JIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGI:

0.69

JIG:

0.49

Коэф-т Сортино

VIGI:

1.06

JIG:

0.82

Коэф-т Омега

VIGI:

1.14

JIG:

1.11

Коэф-т Кальмара

VIGI:

0.72

JIG:

0.33

Коэф-т Мартина

VIGI:

2.08

JIG:

1.96

Индекс Язвы

VIGI:

5.03%

JIG:

4.67%

Дневная вол-ть

VIGI:

15.18%

JIG:

18.85%

Макс. просадка

VIGI:

-31.01%

JIG:

-43.75%

Текущая просадка

VIGI:

-3.58%

JIG:

-17.89%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у JIG с доходностью 3.39%.


VIGI

С начала года

6.80%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

0.81%

1 год

9.84%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

JIG

С начала года

3.39%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-0.01%

1 год

7.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGI и JIG

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JIG в 0.55%.


График комиссии JIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JIG: 0.55%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGI и JIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

JIG
Ранг риск-скорректированной доходности JIG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGI c JIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGI, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIGI: 0.69
JIG: 0.49
Коэффициент Сортино VIGI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGI: 1.06
JIG: 0.82
Коэффициент Омега VIGI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIGI: 1.14
JIG: 1.11
Коэффициент Кальмара VIGI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIGI: 0.72
JIG: 0.33
Коэффициент Мартина VIGI, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIGI: 2.08
JIG: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа JIG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и JIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.49
VIGI
JIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и JIG

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности JIG в 1.64%


TTM202420232022202120202019201820172016
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
1.64%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и JIG

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки JIG в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и JIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.58%
-17.89%
VIGI
JIG

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и JIG

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 9.84%, в то время как у JPMorgan International Growth ETF (JIG) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
12.27%
VIGI
JIG