PortfoliosLab logo
Сравнение VIGAX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGAX и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
703.12%
730.72%
VIGAX
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGAX:

0.58

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

VIGAX:

0.96

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

VIGAX:

1.14

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIGAX:

0.63

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

VIGAX:

2.28

VONG:

2.02

Индекс Язвы

VIGAX:

6.38%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

VIGAX:

25.22%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

VIGAX:

-50.66%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

VIGAX:

-13.09%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность -9.45%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции VIGAX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 14.03% против 14.76% соответственно.


VIGAX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.78%

1 год

12.64%

5 лет

16.93%

10 лет

14.03%

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGAX и VONG

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGAX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGAX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGAX: 0.58
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGAX: 0.96
VONG: 0.90
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGAX: 1.14
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGAX: 0.63
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIGAX: 2.28
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.53
VIGAX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и VONG

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VONG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и VONG

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-13.98%
VIGAX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и VONG

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 17.16% и 16.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
16.67%
VIGAX
VONG