PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIEIX с IWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIEIX с IWN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).

VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIEIX или IWN.

Корреляция

Корреляция между VIEIX и IWN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIEIX:

0.37

IWN:

0.01

Коэф-т Сортино

VIEIX:

0.72

IWN:

0.22

Коэф-т Омега

VIEIX:

1.10

IWN:

1.03

Коэф-т Кальмара

VIEIX:

0.36

IWN:

0.03

Коэф-т Мартина

VIEIX:

1.14

IWN:

0.09

Индекс Язвы

VIEIX:

8.43%

IWN:

9.46%

Дневная вол-ть

VIEIX:

24.59%

IWN:

23.43%

Макс. просадка

VIEIX:

-58.03%

IWN:

-61.55%

Текущая просадка

VIEIX:

-10.62%

IWN:

-14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции VIEIX превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 8.58% против 6.23% соответственно.

VIEIX

С начала года

-2.86%

1 месяц

14.43%

6 месяцев

-8.06%

1 год

9.07%

5 лет

14.22%

10 лет

8.58%

IWN

С начала года

-5.91%

1 месяц

12.10%

6 месяцев

-14.12%

1 год

0.34%

5 лет

15.57%

10 лет

6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIEIX и IWN

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIEIX и IWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIEIX c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа IWN равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и IWN

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IWN в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.22%1.10%1.27%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.88%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и IWN

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и IWN

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...