PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIEIX с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIEIX с IWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both funds - VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Over the past 10 years, VIEIX returned 12.20%/yr vs 10.16%/yr for IWN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VIEIX charges 0.05%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции VIEIX превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 12.20% против 10.16% соответственно.

VIEIX

1 день
1.07%
1 месяц
5.81%
С начала года
14.93%
6 месяцев
13.66%
1 год
30.15%
3 года*
20.15%
5 лет*
6.92%
10 лет*
12.20%

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIEIX и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		14.93%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between VIEIX and IWN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.92

The correlation between VIEIX and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIEIX и IWN

Секторы
VIEIX
IWN

Технологии

19.8%
12.4%

Промышленность

19.3%
11.1%

Финансовые услуги

14.6%
24.2%

Здравоохранение

13.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.7%

Недвижимость

6.0%
10.2%

Энергетика

5.1%
9.2%

Сырьевые материалы

4.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

2.0%
5.7%

Технологии

VIEIX
19.8%
IWN
12.4%

Промышленность

VIEIX
19.3%
IWN
11.1%

Финансовые услуги

VIEIX
14.6%
IWN
24.2%

Здравоохранение

VIEIX
13.3%
IWN
8.8%

Потребительский циклический сектор

VIEIX
9.7%
IWN
8.7%

Недвижимость

VIEIX
6.0%
IWN
10.2%

Энергетика

VIEIX
5.1%
IWN
9.2%

Сырьевые материалы

VIEIX
4.2%
IWN
5.4%

Коммуникационные услуги

VIEIX
3.3%
IWN
1.6%

Потребительский защитный сектор

VIEIX
2.7%
IWN
2.0%

Коммунальные услуги

VIEIX
2.0%
IWN
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPY
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

VIEIX vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIEIXIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.33

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.28

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.89

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

16.44

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIEIX vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIEIXIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.33

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и IWN

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIEIXIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-61.55%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.45%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-26.70%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-26.70%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-46.08%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-10.16%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.51%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и IWN

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 4.69% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIEIXIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.91%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.86%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

17.81%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.43%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

23.39%

-1.03%

Сравнение комиссий VIEIX и IWN

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и IWN

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IWN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.01%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VIEIX and IWN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWN has higher volatility (4.91%) compared to VIEIX (4.69%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs IWN's -61.55%.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIEIX и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор