PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIEIX с BRGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIEIX с BRGNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and BRGNX (iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund) are both mutual funds - VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while BRGNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VIEIX returned 12.09%/yr vs 15.12%/yr for BRGNX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VIEIX charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for BRGNX.

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и BRGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у BRGNX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции VIEIX уступали акциям BRGNX по среднегодовой доходности: 12.09% против 15.12% соответственно.

VIEIX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.77%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.75%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.55%
10 лет*
12.09%

BRGNX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.09%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.33%
1 год
27.03%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIEIX и BRGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		13.77%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		10.54%17.22%24.36%26.43%-19.15%26.14%20.79%31.30%-4.89%21.47%

Correlation

The correlation between VIEIX and BRGNX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2011 г.

0.90

The correlation between VIEIX and BRGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPY
Часто сравнивают с BRGNX:
BRGNX с SPYBRGNX с VOOBRGNX с AEPGXBRGNX с VTMNXBRGNX с VTSAXBRGNX с VINIXBRGNX с FSPGX

Доходность на риск

VIEIX vs. BRGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BRGNX
Ранг доходности на риск BRGNX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c BRGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIEIXBRGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.27

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.11

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.07

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

14.17

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIEIX vs. BRGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRGNX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и BRGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIEIXBRGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.27

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.79

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и BRGNX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки BRGNX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и BRGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIEIXBRGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-34.59%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.86%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-19.15%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-25.14%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-34.59%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.73%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-4.01%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.91%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и BRGNX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIEIXBRGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.95%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

9.06%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

12.00%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.18%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

18.21%

+4.15%

Сравнение комиссий VIEIX и BRGNX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BRGNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и BRGNX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BRGNX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		2.46%2.71%1.32%1.44%1.77%1.83%1.46%2.76%2.40%2.59%3.92%5.41%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.02%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

VIEIX and BRGNX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIEIX has higher volatility (4.83%) compared to BRGNX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs BRGNX's -34.59%.

BRGNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIEIX и BRGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор