PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIEIX с BRGNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и BRGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIEIX и BRGNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
-0.61%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
-3.78%17.22%24.36%26.43%-19.15%26.14%20.79%31.30%-4.89%21.47%

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у BRGNX с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции VIEIX уступали акциям BRGNX по среднегодовой доходности: 11.01% против 13.75% соответственно.


VIEIX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.89%
3 года*
15.33%
5 лет*
4.13%
10 лет*
11.01%

BRGNX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.91%
1 год
16.77%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Сравнение комиссий VIEIX и BRGNX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BRGNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VIEIX vs. BRGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

BRGNX
Ранг доходности на риск BRGNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c BRGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIEIXBRGNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.96

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.47

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

7.01

-0.99

VIEIX vs. BRGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRGNX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и BRGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIEIXBRGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Корреляция

Корреляция между VIEIX и BRGNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и BRGNX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BRGNX в 2.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.17%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
2.55%2.71%1.32%1.44%1.77%1.83%1.46%2.76%2.40%2.59%3.92%5.41%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и BRGNX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки BRGNX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и BRGNX.


Загрузка...

Показатели просадок


VIEIXBRGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-34.59%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.86%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-25.14%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-34.59%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.77%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-4.05%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.59%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и BRGNX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIEIXBRGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

5.26%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

9.57%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

18.43%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

17.17%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

18.19%

+4.13%