PortfoliosLab logo
Сравнение VIEIX с BRGNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIEIX и BRGNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и BRGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
247.95%
351.00%
VIEIX
BRGNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIEIX:

0.14

BRGNX:

0.50

Коэф-т Сортино

VIEIX:

0.37

BRGNX:

0.83

Коэф-т Омега

VIEIX:

1.05

BRGNX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VIEIX:

0.13

BRGNX:

0.52

Коэф-т Мартина

VIEIX:

0.45

BRGNX:

2.10

Индекс Язвы

VIEIX:

7.82%

BRGNX:

4.70%

Дневная вол-ть

VIEIX:

24.26%

BRGNX:

19.63%

Макс. просадка

VIEIX:

-58.03%

BRGNX:

-34.59%

Текущая просадка

VIEIX:

-17.34%

BRGNX:

-10.15%

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у BRGNX с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции VIEIX уступали акциям BRGNX по среднегодовой доходности: 7.70% против 10.70% соответственно.


VIEIX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.21%

5 лет

12.85%

10 лет

7.70%

BRGNX

С начала года

-5.86%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-4.35%

1 год

10.37%

5 лет

15.51%

10 лет

10.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIEIX и BRGNX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BRGNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BRGNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRGNX: 0.12%
График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIEIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIEIX и BRGNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

BRGNX
Ранг риск-скорректированной доходности BRGNX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIEIX c BRGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIEIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIEIX: 0.14
BRGNX: 0.50
Коэффициент Сортино VIEIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIEIX: 0.37
BRGNX: 0.83
Коэффициент Омега VIEIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIEIX: 1.05
BRGNX: 1.12
Коэффициент Кальмара VIEIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIEIX: 0.13
BRGNX: 0.52
Коэффициент Мартина VIEIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIEIX: 0.45
BRGNX: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BRGNX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и BRGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.50
VIEIX
BRGNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и BRGNX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности BRGNX в 1.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.32%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
1.23%1.15%1.43%1.45%1.19%1.35%1.84%2.01%1.95%2.16%2.05%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и BRGNX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки BRGNX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и BRGNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-10.15%
VIEIX
BRGNX

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и BRGNX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
14.30%
VIEIX
BRGNX