PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIDI с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIDI и TSLY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VIDI с TSLY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident International Equity Fund (VIDI) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

VIDI и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIDI или TSLY.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIDI:

0.88

TSLY:

0.75

Коэф-т Сортино

VIDI:

1.22

TSLY:

1.36

Коэф-т Омега

VIDI:

1.17

TSLY:

1.17

Коэф-т Кальмара

VIDI:

0.97

TSLY:

0.87

Коэф-т Мартина

VIDI:

3.99

TSLY:

1.94

Индекс Язвы

VIDI:

3.54%

TSLY:

22.24%

Дневная вол-ть

VIDI:

17.51%

TSLY:

55.69%

Макс. просадка

VIDI:

-48.39%

TSLY:

-49.52%

Текущая просадка

VIDI:

-0.94%

TSLY:

-22.83%

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -10.10%.

VIDI

С начала года

14.98%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

13.13%

1 год

15.22%

3 года

9.23%

5 лет

12.72%

10 лет

5.20%

TSLY

С начала года

-10.10%

1 месяц

17.44%

6 месяцев

-3.91%

1 год

41.87%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий VIDI и TSLY

VIDI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TSLY в 0.99%.

TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
VIDI
Vident International Equity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIDI и TSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг риск-скорректированной доходности VIDI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIDI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIDI c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLY равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и TSLY

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности TSLY в 116.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIDI
Vident International Equity Fund		4.31%4.93%4.14%5.84%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%2.41%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		116.52%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIDI и TSLY

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, примерно равная максимальной просадке TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и TSLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и TSLY

Текущая волатильность для Vident International Equity Fund (VIDI) составляет 2.91%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что VIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...