PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIDI с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIDI и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDI и TSLY


2026 (YTD)2025202420232022
VIDI
Vident International Equity Fund
7.90%41.83%6.03%18.92%1.52%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-12.77%13.62%27.83%50.69%-27.02%

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -12.77%.


VIDI

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.90%
6 месяцев
15.20%
1 год
44.61%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.84%
10 лет*
9.60%

TSLY

1 день
-4.10%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-8.19%
1 год
36.38%
3 года*
12.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vident International Equity Fund

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий VIDI и TSLY

VIDI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TSLY в 0.99%.


Доходность на риск

VIDI vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9494
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIDITSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

0.83

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

1.35

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.18

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.13

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.74

5.04

+10.70

VIDI vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIDITSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.83

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.23

+0.15

Корреляция

Корреляция между VIDI и TSLY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и TSLY

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TSLY в 101.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDI
Vident International Equity Fund
4.11%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
101.85%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIDI и TSLY

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, примерно равная максимальной просадке TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и TSLY.


Загрузка...

Показатели просадок


VIDITSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-49.52%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-19.82%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-18.44%

+11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-20.39%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

8.37%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и TSLY

Текущая волатильность для Vident International Equity Fund (VIDI) составляет 7.05%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что VIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIDITSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

10.12%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

24.88%

-13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

44.37%

-27.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

46.08%

-30.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

46.08%

-28.10%