PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с TSLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Vident International Equity Index, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. VIDI is passively managed, while TSLY is actively managed. Over the past 3 years, VIDI returned 27.28%/yr vs 14.39%/yr for TSLY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VIDI charges 0.59%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -2.70%.

VIDI

1 день
-0.36%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.11%
6 месяцев
25.01%
1 год
48.31%
3 года*
27.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.88%

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
VIDI
Vident International Equity Fund		22.11%41.83%6.03%18.92%1.52%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-2.70%13.62%27.83%50.69%-27.02%

Correlation

The correlation between VIDI and TSLY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

VIDI vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDITSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
0.72

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
1.14

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.15

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

1.27

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

3.10

+15.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDI vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDITSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

0.72

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VIDI и TSLY

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, примерно равная максимальной просадке TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDITSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-49.52%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-21.64%

+11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-49.52%

+34.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-9.03%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-19.99%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

8.95%

-6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и TSLY

Текущая волатильность для Vident International Equity Fund (VIDI) составляет 4.13%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что VIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDITSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

10.02%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

22.40%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

38.20%

-23.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

45.48%

-29.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

45.48%

-27.47%

Сравнение комиссий VIDI и TSLY

VIDI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и TSLY

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности TSLY в 86.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		86.88%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.64%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and TSLY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (10.02%) compared to VIDI (4.13%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs TSLY's -49.52%.

On 3-year performance, VIDI leads with 27.28% vs 14.39% for TSLY. On fees, VIDI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VIDI has performed better with a 27.28% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIDI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 3.64% for VIDI.

VIDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Vident and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 1.07% for TSLY.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор