Сравнение VIDI с TSLY
VIDI (Vident International Equity Fund) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Vident International Equity Index, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. VIDI is passively managed, while TSLY is actively managed. Over the past 3 years, VIDI returned 25.25%/yr vs 9.70%/yr for TSLY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VIDI charges 0.59%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности VIDI и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIDI показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -10.44%.
VIDI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 11.25%
TSLY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -16.11%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIDI и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 17.69% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | 2.37% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -10.44% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.09% |
Correlation
The correlation between VIDI and TSLY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDI vs. TSLY — Ранг доходности на риск
VIDI
TSLY
Сравнение VIDI c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIDI | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.12 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 0.93 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 2.20 | +12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIDI и TSLY
Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, примерно равная максимальной просадке TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDI | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -49.52% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -21.64% | +11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -49.52% | +34.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -16.26% | +11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -19.86% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 9.11% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDI и TSLY
Текущая волатильность для Vident International Equity Fund (VIDI) составляет 6.71%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что VIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDI | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 12.05% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 23.70% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 35.63% | -20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 45.47% | -29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 45.47% | -27.52% |
Сравнение комиссий VIDI и TSLY
VIDI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDI и TSLY
Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности TSLY в 92.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 92.69% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDI Vident International Equity Fund | 3.97% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
VIDI and TSLY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (12.05%) compared to VIDI (6.71%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs TSLY's -49.52%.
On 3-year performance, VIDI leads with 25.25% vs 9.70% for TSLY. On fees, VIDI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VIDI has performed better with a 25.25% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIDI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 92.69%, compared with 3.97% for VIDI.
VIDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Vident and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 1.07% for TSLY.
VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIDI и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор