PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VICSX с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VICSX и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
6.16%
VICSX
SPHY

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции VICSX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.73% против 4.63% соответственно.


VICSX

С начала года

3.64%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.99%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

0.85%

10 лет (среднегодовая)

2.73%

SPHY

С начала года

8.59%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

6.16%

1 год

13.50%

5 лет (среднегодовая)

4.94%

10 лет (среднегодовая)

4.63%

Основные характеристики


VICSXSPHY
Коэф-т Шарпа1.733.11
Коэф-т Сортино2.574.89
Коэф-т Омега1.311.62
Коэф-т Кальмара0.703.73
Коэф-т Мартина6.9224.50
Индекс Язвы1.38%0.56%
Дневная вол-ть5.50%4.41%
Макс. просадка-21.03%-21.97%
Текущая просадка-5.57%-0.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICSX и SPHY

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VICSX и SPHY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VICSX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.733.11
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.574.89
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.62
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.703.73
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.9224.50
VICSX
SPHY

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
3.11
VICSX
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и SPHY

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.26%3.70%3.00%2.20%2.56%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.20%3.26%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и SPHY

Максимальная просадка VICSX за все время составила -21.03%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.57%
-0.38%
VICSX
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и SPHY

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43%
1.03%
VICSX
SPHY