PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICSX с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICSX с SPHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICSX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both funds - VICSX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Over the past 10 years, VICSX returned 2.98%/yr vs 5.15%/yr for SPHY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VICSX charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности VICSX и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VICSX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.98% против 5.15% соответственно.

VICSX

1 день
0.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.40%
3 года*
6.24%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.98%

SPHY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.16%
3 года*
8.97%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICSX и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.36%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.54%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between VICSX and SPHY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.27

Over the past year, VICSX and SPHY have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с VWEHXVICSX с BAR
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

VICSX vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICSX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICSXSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.96

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.98

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.98

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

13.52

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICSX vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICSXSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.62

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.64

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VICSX и SPHY

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICSXSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-21.97%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.41%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-4.85%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-15.29%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-21.97%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.22%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.29%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.53%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и SPHY

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICSXSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.14%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.91%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

3.68%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

7.17%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

7.89%

-2.55%

Сравнение комиссий VICSX и SPHY

VICSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и SPHY

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности SPHY в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.27%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.76%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%

Часто задаваемые вопросы

VICSX and SPHY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICSX has higher volatility (1.37%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, VICSX dropped -20.53% vs SPHY's -21.97%.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICSX и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор