PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VICSX с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VICSXSPHY
Дох-ть с нач. г.4.21%9.00%
Дох-ть за 1 год12.51%15.61%
Дох-ть за 3 года-1.29%3.28%
Дох-ть за 5 лет1.13%4.89%
Дох-ть за 10 лет2.80%4.64%
Коэф-т Шарпа2.043.26
Коэф-т Сортино3.075.19
Коэф-т Омега1.371.66
Коэф-т Кальмара0.752.94
Коэф-т Мартина9.0326.90
Индекс Язвы1.29%0.55%
Дневная вол-ть5.73%4.57%
Макс. просадка-21.03%-21.97%
Текущая просадка-5.05%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VICSX и SPHY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VICSX и SPHY

С начала года, VICSX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции VICSX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.80% против 4.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
7.07%
VICSX
SPHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICSX и SPHY

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VICSX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VICSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.03
SPHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHY, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHY, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHY, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHY, с текущим значением в 26.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.90

Сравнение коэффициента Шарпа VICSX и SPHY

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
3.26
VICSX
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и SPHY

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности SPHY в 7.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.24%3.70%3.00%2.20%2.56%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.20%3.26%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.74%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и SPHY

Максимальная просадка VICSX за все время составила -21.03%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.05%
0
VICSX
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и SPHY

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что VICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
1.05%
VICSX
SPHY