PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VICSX с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VICSX и SPHY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности VICSX и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
42.55%
77.76%
VICSX
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICSX:

0.65

SPHY:

2.03

Коэф-т Сортино

VICSX:

0.94

SPHY:

2.92

Коэф-т Омега

VICSX:

1.11

SPHY:

1.37

Коэф-т Кальмара

VICSX:

0.29

SPHY:

3.74

Коэф-т Мартина

VICSX:

2.19

SPHY:

14.64

Индекс Язвы

VICSX:

1.54%

SPHY:

0.58%

Дневная вол-ть

VICSX:

5.22%

SPHY:

4.21%

Макс. просадка

VICSX:

-21.03%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

VICSX:

-6.26%

SPHY:

-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции VICSX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.67% против 4.57% соответственно.


VICSX

С начала года

2.89%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

2.18%

1 год

3.45%

5 лет

0.65%

10 лет

2.67%

SPHY

С начала года

8.37%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

5.22%

1 год

8.23%

5 лет

4.32%

10 лет

4.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICSX и SPHY

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VICSX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.652.03
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.942.92
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.111.37
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.293.74
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.1914.64
VICSX
SPHY

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65
2.03
VICSX
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и SPHY

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SPHY в 7.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
3.63%3.70%3.00%2.20%2.56%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.20%3.26%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.81%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и SPHY

Максимальная просадка VICSX за все время составила -21.03%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.26%
-1.07%
VICSX
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и SPHY

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 1.52% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52%
1.45%
VICSX
SPHY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab