Сравнение VICSX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VICSX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VICSX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.54% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 5.47% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VICSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции VICSX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 3.09% против 5.32% соответственно.
VICSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.09%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VICSX и SPHY
VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VICSX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
VICSX
SPHY
Сравнение VICSX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICSX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.81 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 9.48 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICSX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VICSX и SPHY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICSX и SPHY
Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.31% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок VICSX и SPHY
Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VICSX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -21.97% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -4.07% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -15.29% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -21.97% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.06% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -2.32% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.78% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICSX и SPHY
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.84%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VICSX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 2.23% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.88% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 5.50% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 7.16% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 7.97% | -2.63% |