PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VICSX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VICSXFBND
Дох-ть с нач. г.4.21%3.10%
Дох-ть за 1 год12.51%10.11%
Дох-ть за 3 года-1.29%-1.45%
Дох-ть за 5 лет1.13%1.24%
Дох-ть за 10 лет2.80%2.31%
Коэф-т Шарпа2.041.52
Коэф-т Сортино3.072.23
Коэф-т Омега1.371.28
Коэф-т Кальмара0.750.69
Коэф-т Мартина9.036.36
Индекс Язвы1.29%1.44%
Дневная вол-ть5.73%6.02%
Макс. просадка-21.03%-17.25%
Текущая просадка-5.05%-4.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VICSX и FBND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VICSX и FBND

С начала года, VICSX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции VICSX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 2.80% против 2.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
4.57%
VICSX
FBND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICSX и FBND

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VICSX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VICSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.03
FBND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.36

Сравнение коэффициента Шарпа VICSX и FBND

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
1.52
VICSX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и FBND

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности FBND в 4.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.24%3.70%3.00%2.20%2.56%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.20%3.26%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.57%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и FBND

Максимальная просадка VICSX за все время составила -21.03%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.05%
-4.63%
VICSX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и FBND

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.58% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
1.56%
VICSX
FBND