Сравнение VICSX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VICSX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VICSX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.54% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 5.47% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VICSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции VICSX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.78% соответственно.
VICSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.09%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VICSX и FBND
VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
VICSX vs. FBND — Ранг доходности на риск
VICSX
FBND
Сравнение VICSX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICSX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.03 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.44 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.69 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 5.25 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICSX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.03 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.17 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.44 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между VICSX и FBND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICSX и FBND
Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.31% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VICSX и FBND
Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VICSX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -17.25% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.79% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -17.25% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -17.25% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.80% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.38% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.90% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICSX и FBND
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VICSX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.66% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.62% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.44% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 5.90% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 6.08% | -0.74% |