PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIAAX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIAAX с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

VIAAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIAAX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		-2.64%16.83%2.60%16.07%-16.66%12.36%15.10%26.99%-11.32%27.83%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, VIAAX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции VIAAX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.16% соответственно.

VIAAX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.08%
1 год
8.89%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.65%

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с VIAAX:
VIAAX с VIGIVIAAX с VTMGXVIAAX с VIHAXVIAAX с VWIGXVIAAX с FSPSXVIAAX с VEIGXVIAAX с VDIGX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий VIAAX и VEU

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

VIAAX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIAAX
Ранг доходности на риск VIAAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIAAX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIAAXVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.69

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.32

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.57

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

9.83

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIAAX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIAAXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.69

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.29

Корреляция

Корреляция между VIAAX и VEU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и VEU

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VEU в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		2.20%2.09%1.92%1.92%2.05%7.01%1.28%1.83%1.99%1.69%0.68%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и VEU

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

VIAAXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-61.52%

+30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.43%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-29.31%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

-34.98%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-7.36%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-13.23%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.99%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и VEU

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) составляет 6.38%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIAAXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.65%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.61%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

17.25%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

15.83%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.13%

-1.98%