PortfoliosLab logo
Сравнение VIAAX с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIAAX и VEU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.87%
96.29%
VIAAX
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIAAX:

0.71

VEU:

0.72

Коэф-т Сортино

VIAAX:

1.07

VEU:

1.11

Коэф-т Омега

VIAAX:

1.14

VEU:

1.15

Коэф-т Кальмара

VIAAX:

0.73

VEU:

0.89

Коэф-т Мартина

VIAAX:

2.05

VEU:

2.78

Индекс Язвы

VIAAX:

5.16%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

VIAAX:

14.88%

VEU:

16.94%

Макс. просадка

VIAAX:

-32.73%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

VIAAX:

-3.75%

VEU:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, VIAAX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 7.94%.


VIAAX

С начала года

6.93%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

0.79%

1 год

9.84%

5 лет

8.74%

10 лет

N/A

VEU

С начала года

7.94%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

3.43%

1 год

11.21%

5 лет

11.03%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIAAX и VEU

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIAAX: 0.16%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEU: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIAAX и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIAAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIAAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIAAX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIAAX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIAAX: 0.71
VEU: 0.72
Коэффициент Сортино VIAAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIAAX: 1.07
VEU: 1.11
Коэффициент Омега VIAAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIAAX: 1.14
VEU: 1.15
Коэффициент Кальмара VIAAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIAAX: 0.73
VEU: 0.89
Коэффициент Мартина VIAAX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIAAX: 2.05
VEU: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.72
VIAAX
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и VEU

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VEU в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.91%1.92%1.92%2.05%0.94%1.28%1.83%1.99%1.69%1.06%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.97%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и VEU

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.75%
-1.60%
VIAAX
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и VEU

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) составляет 9.44%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.44%
11.29%
VIAAX
VEU