Сравнение VHYL.AS с SWRD.AS
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and SWRD.AS (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds - VHYL.AS tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while SWRD.AS tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYL.AS returned 11.50%/yr vs 12.97%/yr for SWRD.AS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.AS.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и SWRD.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у SWRD.AS с доходностью 11.05%.
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
SWRD.AS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и SWRD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 11.75% |
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 11.05% | 7.29% | 27.33% | 20.14% | -13.35% | 32.60% | 6.05% | 15.56% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and SWRD.AS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between VHYL.AS and SWRD.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. SWRD.AS — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
SWRD.AS
Сравнение VHYL.AS c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHYL.AS | SWRD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.63 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 14.71 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHYL.AS | SWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.15 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.85 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и SWRD.AS
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке SWRD.AS в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и SWRD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | SWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -33.61% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -6.49% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -21.51% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -21.51% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.34% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -4.42% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.61% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и SWRD.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 2.22%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | SWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.65% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 7.65% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 11.00% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 14.06% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.00% | -2.41% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и SWRD.AS
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWRD.AS в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и SWRD.AS
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как SWRD.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and SWRD.AS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWRD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while SWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 0.12% for SWRD.AS.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и SWRD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор