Сравнение VHYL.AS с GILI.L
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and GILI.L (Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist) are both exchange-traded funds - VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while GILI.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.AS returned 10.11%/yr vs -1.89%/yr for GILI.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for GILI.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и GILI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.AS торгуется в EUR, в то время как GILI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у GILI.L с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции VHYL.AS превзошли акции GILI.L по среднегодовой доходности: 10.11% против -1.89% соответственно.
VHYL.AS
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 10.11%
GILI.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -8.15%
- 10 лет*
- -1.89%
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и GILI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 14.06% | 12.40% | 16.77% | 7.03% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.91% | -7.00% | 4.82% |
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | 1.46% | -3.40% | -4.40% | 2.88% | -36.97% | 10.97% | 4.80% | 13.15% | -1.62% | -1.74% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and GILI.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.07 |
Over the past year, VHYL.AS and GILI.L have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. GILI.L — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
GILI.L
Сравнение VHYL.AS c GILI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.AS | GILI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.01 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 0.05 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 0.11 | +17.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и GILI.L
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки GILI.L в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и GILI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | GILI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -51.49% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -7.33% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -15.75% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -51.49% | +34.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -51.49% | +17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -42.19% | +42.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -14.24% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.42% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и GILI.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 2.50%, в то время как у Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | GILI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.65% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 7.06% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 9.86% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 19.92% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 17.63% | -4.04% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и GILI.L
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GILI.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и GILI.L
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности GILI.L в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | 0.68% | 0.68% | 0.65% | 0.50% | 0.46% | 0.29% | 0.28% | 0.33% | 0.35% | 0.38% | 0.79% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.46% | 2.85% | 3.04% | 3.41% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and GILI.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILI.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILI.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
VHYL.AS is categorized as Global Equities, while GILI.L is Inflation-Protected Bonds. VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while GILI.L tracks FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. They also come from different issuers: Vanguard and Lyxor. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 0.07% for GILI.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и GILI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор