PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHYG.L с LGGG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VHYG.LLGGG.L
Дох-ть с нач. г.8.08%12.53%
Дох-ть за 1 год10.57%17.80%
Дох-ть за 3 года8.49%9.09%
Коэф-т Шарпа0.331.69
Дневная вол-ть31.66%10.67%
Макс. просадка-28.15%-25.38%
Текущая просадка-8.90%-1.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VHYG.L и LGGG.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHYG.L и LGGG.L

С начала года, VHYG.L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у LGGG.L с доходностью 12.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
49.79%
83.03%
VHYG.L
LGGG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHYG.L и LGGG.L

VHYG.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%.


VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
График комиссии VHYG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии LGGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHYG.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VHYG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHYG.L, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHYG.L, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHYG.L, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHYG.L, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHYG.L, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.67
LGGG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LGGG.L, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LGGG.L, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LGGG.L, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LGGG.L, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LGGG.L, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.87

Сравнение коэффициента Шарпа VHYG.L и LGGG.L

Показатель коэффициента Шарпа VHYG.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа LGGG.L равного 1.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VHYG.L и LGGG.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.53
1.99
VHYG.L
LGGG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYG.L и LGGG.L

Ни VHYG.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VHYG.L и LGGG.L

Максимальная просадка VHYG.L за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки LGGG.L в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYG.L и LGGG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.64%
-0.75%
VHYG.L
LGGG.L

Волатильность

Сравнение волатильности VHYG.L и LGGG.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) составляет 3.57%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.57%
4.40%
VHYG.L
LGGG.L