PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYD.L с VHYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYD.L с VHYL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Dividend funds from Vanguard tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYD.L returned 10.74%/yr vs 10.74%/yr for VHYL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VHYD.L и VHYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHYD.L торгуется в USD, в то время как VHYL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHYD.L показывает доходность 11.63%, а VHYL.L немного ниже – 11.52%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VHYD.L – 10.74% и акции VHYL.L – 10.74%.

VHYD.L

1 день
0.78%
1 месяц
0.68%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.86%
1 год
27.04%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.74%

VHYL.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.84%
1 год
26.48%
3 года*
18.99%
5 лет*
10.96%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYD.L и VHYL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		11.63%27.03%9.32%11.43%-5.45%17.84%-0.31%20.75%-11.71%19.33%
VHYL.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		11.52%27.15%9.37%10.81%-5.37%18.15%-0.58%21.69%-11.88%19.16%

Correlation

The correlation between VHYD.L and VHYL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г.

0.89

The correlation between VHYD.L and VHYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYD.L и VHYL.L

Секторы
VHYD.L
VHYL.L

Финансовые услуги

28.2%
28.6%

Промышленность

12.2%
12.3%

Здравоохранение

11.1%
11.2%

Технологии

9.5%
7.7%

Энергетика

8.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.0%

Коммунальные услуги

5.3%
5.7%

Сырьевые материалы

5.2%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.5%

Недвижимость

0.8%
0.9%

Финансовые услуги

VHYD.L
28.2%
VHYL.L
28.6%

Промышленность

VHYD.L
12.2%
VHYL.L
12.3%

Здравоохранение

VHYD.L
11.1%
VHYL.L
11.2%

Технологии

VHYD.L
9.5%
VHYL.L
7.7%

Энергетика

VHYD.L
8.7%
VHYL.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

VHYD.L
8.5%
VHYL.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

VHYD.L
7.2%
VHYL.L
7.0%

Коммунальные услуги

VHYD.L
5.3%
VHYL.L
5.7%

Сырьевые материалы

VHYD.L
5.2%
VHYL.L
5.1%

Коммуникационные услуги

VHYD.L
3.4%
VHYL.L
3.5%

Недвижимость

VHYD.L
0.8%
VHYL.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с JEPQVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI
Часто сравнивают с VHYL.L:
VHYL.L с VWRP.LVHYL.L с DGRG.LVHYL.L с VUSA.LVHYL.L с TDGB.LVHYL.L с GBDV.LVHYL.L с DGRP.LVHYL.L с FUSD.L

Доходность на риск

VHYD.L vs. VHYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VHYL.L
Ранг доходности на риск VHYL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYL.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYL.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYL.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYD.L c VHYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYD.LVHYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.56

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.64

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.37

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

11.87

+0.63

VHYD.L vs. VHYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYD.L на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYL.L равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYD.L и VHYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYD.L и VHYL.L

Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, примерно равная максимальной просадке VHYL.L в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и VHYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYD.LVHYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-36.01%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.82%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-12.59%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-21.60%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-36.01%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.19%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.31%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.23%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYD.L и VHYL.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VHYD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYD.LVHYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.73%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.34%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

10.31%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

13.23%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

14.50%

+0.77%

Сравнение комиссий VHYD.L и VHYL.L

И VHYD.L, и VHYL.L имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYD.L и VHYL.L

Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VHYL.L в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.55%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%
VHYL.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.52%2.79%3.08%3.37%3.67%3.08%3.28%3.34%3.63%3.09%2.88%3.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VHYD.L and VHYL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHYD.L and VHYL.L have the same expense ratio: 0.29% per year.

Both ETFs track FTSE All-World High Dividend Yield Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и VHYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор