PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYD.L с SBUY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYD.L с SBUY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and SBUY.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) are both Global Equities funds - VHYD.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while SBUY.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYD.L returned 9.90%/yr vs 12.24%/yr for SBUY.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for SBUY.L.

Доходность

Сравнение доходности VHYD.L и SBUY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHYD.L торгуется в USD, в то время как SBUY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBUY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHYD.L показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у SBUY.L с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции VHYD.L уступали акциям SBUY.L по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.24% соответственно.

VHYD.L

1 день
0.23%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.22%
6 месяцев
13.67%
1 год
27.08%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.90%

SBUY.L

1 день
0.95%
1 месяц
-0.41%
С начала года
6.22%
6 месяцев
9.00%
1 год
24.12%
3 года*
21.69%
5 лет*
9.80%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYD.L и SBUY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		11.22%27.03%9.33%11.41%-5.45%17.84%-0.31%20.75%-11.70%19.32%
SBUY.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		6.22%30.78%12.73%15.23%-11.50%20.26%11.75%30.39%-14.45%20.95%

Correlation

The correlation between VHYD.L and SBUY.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2014 г.

0.81

The correlation between VHYD.L and SBUY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYD.L и SBUY.L

Секторы
VHYD.L
SBUY.L

Финансовые услуги

28.6%
32.9%

Промышленность

12.3%
11.0%

Здравоохранение

11.2%
5.5%

Энергетика

9.4%
17.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
1.9%

Технологии

7.7%
7.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
15.8%

Коммунальные услуги

5.7%
2.2%

Сырьевые материалы

5.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.1%

Недвижимость

0.9%
0.5%

Финансовые услуги

VHYD.L
28.6%
SBUY.L
32.9%

Промышленность

VHYD.L
12.3%
SBUY.L
11.0%

Здравоохранение

VHYD.L
11.2%
SBUY.L
5.5%

Энергетика

VHYD.L
9.4%
SBUY.L
17.1%

Потребительский защитный сектор

VHYD.L
8.7%
SBUY.L
1.9%

Технологии

VHYD.L
7.7%
SBUY.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

VHYD.L
7.0%
SBUY.L
15.8%

Коммунальные услуги

VHYD.L
5.7%
SBUY.L
2.2%

Сырьевые материалы

VHYD.L
5.1%
SBUY.L
1.4%

Коммуникационные услуги

VHYD.L
3.5%
SBUY.L
4.1%

Недвижимость

VHYD.L
0.9%
SBUY.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с JEPQVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI
Часто сравнивают с SBUY.L:
SBUY.L с XDWI.LSBUY.L с BUYB.LSBUY.L с BYBG.LSBUY.L с PKWSBUY.L с QQQSBUY.L с SPYSBUY.L с VMO.TO

Доходность на риск

VHYD.L vs. SBUY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SBUY.L
Ранг доходности на риск SBUY.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBUY.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUY.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUY.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUY.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUY.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYD.L c SBUY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYD.LSBUY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.13

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.12

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.40

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

11.50

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYD.L vs. SBUY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYD.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBUY.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYD.L и SBUY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYD.LSBUY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VHYD.L и SBUY.L

Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, что меньше максимальной просадки SBUY.L в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и SBUY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYD.LSBUY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-38.71%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.06%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-16.45%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-27.07%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-38.71%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.41%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.78%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.09%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYD.L и SBUY.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) имеют волатильность 2.97% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYD.LSBUY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.96%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.43%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

11.28%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

15.86%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

16.80%

-1.38%

Сравнение комиссий VHYD.L и SBUY.L

VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SBUY.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYD.L и SBUY.L

Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SBUY.L в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBUY.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		1.69%1.86%1.80%1.73%1.91%1.20%1.62%1.90%1.31%1.22%1.60%1.27%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.48%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%

Часто задаваемые вопросы

VHYD.L and SBUY.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHYD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHYD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for SBUY.L.

VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while SBUY.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.39% for SBUY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и SBUY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор