Сравнение VHYD.L с FGBL.L
VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and FGBL.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc)) are both Dividend funds - VHYD.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while FGBL.L tracks the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYD.L returned 9.98%/yr vs 9.57%/yr for FGBL.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for FGBL.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYD.L и FGBL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYD.L торгуется в USD, в то время как FGBL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGBL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHYD.L показывает доходность 13.12%, а FGBL.L немного выше – 13.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHYD.L имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции FGBL.L немного отстают с 9.57%.
VHYD.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 9.98%
FGBL.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 13.70%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам VHYD.L и FGBL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.12% | 27.03% | 9.32% | 11.43% | -5.45% | 17.84% | -0.31% | 20.75% | -11.71% | 19.33% |
FGBL.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) | 13.70% | 40.36% | 4.45% | 17.02% | -7.46% | 9.79% | -6.04% | 15.46% | -11.25% | 22.54% |
Correlation
The correlation between VHYD.L and FGBL.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between VHYD.L and FGBL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYD.L vs. FGBL.L — Ранг доходности на риск
VHYD.L
FGBL.L
Сравнение VHYD.L c FGBL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYD.L | FGBL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.97 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 13.85 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYD.L и FGBL.L
Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, что меньше максимальной просадки FGBL.L в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и FGBL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYD.L | FGBL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.60% | -45.40% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -7.55% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.48% | -13.56% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -26.59% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -39.54% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.11% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -16.25% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.17% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYD.L и FGBL.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L) имеют волатильность 2.45% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYD.L | FGBL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.41% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.74% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 11.14% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 14.68% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.64% | -0.46% |
Сравнение комиссий VHYD.L и FGBL.L
VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FGBL.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYD.L и FGBL.L
Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как FGBL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBL.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.51% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
VHYD.L and FGBL.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FGBL.L.
VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while FGBL.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.60% for FGBL.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и FGBL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор