PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHVG.L с FWIA.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHVG.L с FWIA.DE

Последнее обновление 11 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE).

VHVG.L и FWIA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHVG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. FWIA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHVG.L или FWIA.DE.

Корреляция

Корреляция между VHVG.L и FWIA.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VHVG.L и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.93%
2.44%
VHVG.L
FWIA.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHVG.L:

0.86

FWIA.DE:

0.91

Коэф-т Сортино

VHVG.L:

1.22

FWIA.DE:

1.31

Коэф-т Омега

VHVG.L:

1.16

FWIA.DE:

1.18

Коэф-т Кальмара

VHVG.L:

1.13

FWIA.DE:

1.28

Коэф-т Мартина

VHVG.L:

5.26

FWIA.DE:

5.60

Индекс Язвы

VHVG.L:

1.82%

FWIA.DE:

2.05%

Дневная вол-ть

VHVG.L:

11.17%

FWIA.DE:

12.54%

Макс. просадка

VHVG.L:

-25.41%

FWIA.DE:

-8.96%

Текущая просадка

VHVG.L:

-8.48%

FWIA.DE:

-8.96%

Доходность по периодам

С начала года, VHVG.L показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у FWIA.DE с доходностью -4.47%.

VHVG.L

С начала года

-3.97%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

5.42%

1 год

9.10%

5 лет

14.63%

10 лет

N/A

FWIA.DE

С начала года

-4.47%

1 месяц

-8.21%

6 месяцев

6.30%

1 год

10.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHVG.L и FWIA.DE

VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
График комиссии FWIA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
График комиссии VHVG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHVG.L и FWIA.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVG.L
Ранг риск-скорректированной доходности VHVG.L, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг риск-скорректированной доходности FWIA.DE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHVG.L c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VHVG.L, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.800.84
Коэффициент Сортино VHVG.L, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.171.24
Коэффициент Омега VHVG.L, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.15
Коэффициент Кальмара VHVG.L, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.251.35
Коэффициент Мартина VHVG.L, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.474.72
VHVG.L
FWIA.DE

Показатель коэффициента Шарпа VHVG.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVG.L и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.80
0.84
VHVG.L
FWIA.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVG.L и FWIA.DE

Ни VHVG.L, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VHVG.L и FWIA.DE

Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -8.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и FWIA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-6.09%
-5.56%
VHVG.L
FWIA.DE

Волатильность

Сравнение волатильности VHVG.L и FWIA.DE

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.25%
3.85%
VHVG.L
FWIA.DE