PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGVE.DE с CSPX.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGVE.DE и CSPX.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VGVE.DE и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
30.00%
35.83%
VGVE.DE
CSPX.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGVE.DE:

2.04

CSPX.L:

1.66

Коэф-т Сортино

VGVE.DE:

2.79

CSPX.L:

2.22

Коэф-т Омега

VGVE.DE:

1.41

CSPX.L:

1.32

Коэф-т Кальмара

VGVE.DE:

2.87

CSPX.L:

2.29

Коэф-т Мартина

VGVE.DE:

13.49

CSPX.L:

10.47

Индекс Язвы

VGVE.DE:

1.75%

CSPX.L:

2.07%

Дневная вол-ть

VGVE.DE:

11.48%

CSPX.L:

12.98%

Макс. просадка

VGVE.DE:

-33.63%

CSPX.L:

-9.49%

Текущая просадка

VGVE.DE:

-0.24%

CSPX.L:

-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, VGVE.DE показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 2.04%.


VGVE.DE

С начала года

4.26%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

18.17%

1 год

23.75%

5 лет

12.40%

10 лет

N/A

CSPX.L

С начала года

2.04%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

14.76%

1 год

22.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGVE.DE и CSPX.L

VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
График комиссии VGVE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии CSPX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGVE.DE и CSPX.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGVE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VGVE.DE, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGVE.DE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVE.DE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVE.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVE.DE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVE.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L
Ранг риск-скорректированной доходности CSPX.L, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGVE.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGVE.DE, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.611.72
Коэффициент Сортино VGVE.DE, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.252.30
Коэффициент Омега VGVE.DE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.33
Коэффициент Кальмара VGVE.DE, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.392.34
Коэффициент Мартина VGVE.DE, с текущим значением в 9.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.1710.66
VGVE.DE
CSPX.L

Показатель коэффициента Шарпа VGVE.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGVE.DE и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.401.601.802.002.202.402.602.80Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02
1.61
1.72
VGVE.DE
CSPX.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGVE.DE и CSPX.L

Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
1.31%1.36%1.59%1.94%1.22%1.40%1.67%1.95%0.34%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGVE.DE и CSPX.L

Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.39%
-1.18%
VGVE.DE
CSPX.L

Волатильность

Сравнение волатильности VGVE.DE и CSPX.L

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 4.42% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.42%
4.31%
VGVE.DE
CSPX.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab