Сравнение VGSLX с RWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR).
VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSLX и RWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSLX и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSLX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 4.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSLX имеют среднегодовую доходность 4.63%, а акции RWR немного отстают с 4.42%.
VGSLX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.63%
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSLX и RWR
VGSLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RWR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSLX vs. RWR — Ранг доходности на риск
VGSLX
RWR
Сравнение VGSLX c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSLX | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 2.04 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSLX | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VGSLX и RWR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSLX и RWR
Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности RWR в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VGSLX и RWR
Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и RWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSLX | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -74.92% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -13.42% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -32.58% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -44.39% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -5.89% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -13.19% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.15% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSLX и RWR
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеют волатильность 4.50% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSLX | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.64% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.26% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 17.00% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 19.01% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 21.51% | -0.66% |