PortfoliosLab logo
Сравнение VGSLX с RWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSLX и RWR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
513.50%
551.38%
VGSLX
RWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSLX:

0.76

RWR:

0.68

Коэф-т Сортино

VGSLX:

1.13

RWR:

1.04

Коэф-т Омега

VGSLX:

1.15

RWR:

1.14

Коэф-т Кальмара

VGSLX:

0.55

RWR:

0.56

Коэф-т Мартина

VGSLX:

2.64

RWR:

2.42

Индекс Язвы

VGSLX:

5.25%

RWR:

5.23%

Дневная вол-ть

VGSLX:

18.21%

RWR:

18.50%

Макс. просадка

VGSLX:

-74.07%

RWR:

-74.92%

Текущая просадка

VGSLX:

-14.50%

RWR:

-12.41%

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у RWR с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции VGSLX превзошли акции RWR по среднегодовой доходности: 4.66% против 4.02% соответственно.


VGSLX

С начала года

-1.22%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-8.04%

1 год

12.61%

5 лет

7.73%

10 лет

4.66%

RWR

С начала года

-3.32%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-8.41%

1 год

11.60%

5 лет

9.30%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSLX и RWR

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RWR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии RWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWR: 0.25%
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSLX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSLX и RWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

RWR
Ранг риск-скорректированной доходности RWR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSLX c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGSLX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGSLX: 0.76
RWR: 0.68
Коэффициент Сортино VGSLX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSLX: 1.13
RWR: 1.04
Коэффициент Омега VGSLX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGSLX: 1.15
RWR: 1.14
Коэффициент Кальмара VGSLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGSLX: 0.55
RWR: 0.56
Коэффициент Мартина VGSLX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGSLX: 2.64
RWR: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWR равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.68
VGSLX
RWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и RWR

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности RWR в 3.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.17%3.85%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
3.98%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%3.06%

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и RWR

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -74.07%, примерно равная максимальной просадке RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и RWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.50%
-12.41%
VGSLX
RWR

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и RWR

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 10.42%, в то время как у SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.42%
11.13%
VGSLX
RWR