Сравнение VGSLX с RWR
VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - VGSLX tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSLX returned 4.88%/yr vs 5.30%/yr for RWR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VGSLX charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности VGSLX и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSLX показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 21.58%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям RWR по среднегодовой доходности: 4.88% против 5.30% соответственно.
VGSLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 4.88%
RWR
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 21.58%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам VGSLX и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 12.74% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 21.58% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
Correlation
The correlation between VGSLX and RWR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.97 |
The correlation between VGSLX and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSLX vs. RWR — Ранг доходности на риск
VGSLX
RWR
Сравнение VGSLX c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSLX | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.19 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 10.84 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSLX и RWR
Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и RWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSLX | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -74.92% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -8.04% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -18.85% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -32.58% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -44.39% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -13.05% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.36% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSLX и RWR
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 4.89%, в то время как у SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSLX | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.50% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 11.05% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 14.30% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 19.10% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.56% | -0.67% |
Сравнение комиссий VGSLX и RWR
VGSLX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RWR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSLX и RWR
Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности RWR в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.21% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VGSLX and RWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RWR has higher volatility (5.50%) compared to VGSLX (4.89%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs RWR's -74.92%.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSLX и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор