PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGSLX с RWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSLX с RWR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR).

VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSLX или RWR.

Корреляция

Корреляция между VGSLX и RWR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSLX:

0.52

RWR:

0.57

Коэф-т Сортино

VGSLX:

0.99

RWR:

0.95

Коэф-т Омега

VGSLX:

1.13

RWR:

1.12

Коэф-т Кальмара

VGSLX:

0.48

RWR:

0.53

Коэф-т Мартина

VGSLX:

2.08

RWR:

1.99

Индекс Язвы

VGSLX:

5.63%

RWR:

5.72%

Дневная вол-ть

VGSLX:

18.10%

RWR:

18.41%

Макс. просадка

VGSLX:

-74.07%

RWR:

-74.92%

Текущая просадка

VGSLX:

-12.50%

RWR:

-9.03%

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у RWR с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VGSLX превзошли акции RWR по среднегодовой доходности: 5.15% против 4.65% соответственно.

VGSLX

С начала года

1.08%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-3.03%

1 год

9.42%

5 лет

9.44%

10 лет

5.15%

RWR

С начала года

0.41%

1 месяц

6.08%

6 месяцев

-3.11%

1 год

10.38%

5 лет

11.51%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGSLX и RWR

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RWR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSLX и RWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSLX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
RWR
Ранг риск-скорректированной доходности RWR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSLX c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWR равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и RWR

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности RWR в 3.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.07%3.85%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.83%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%3.06%

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и RWR

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -74.07%, примерно равная максимальной просадке RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и RWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и RWR

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеют волатильность 4.51% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...