PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSLX с RWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSLX с RWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, VGSLX returned 5.20%/yr vs 5.15%/yr for RWR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VGSLX charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for RWR.

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 11.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSLX имеют среднегодовую доходность 5.20%, а акции RWR немного отстают с 5.15%.

VGSLX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.97%
6 месяцев
6.88%
1 год
10.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.20%
10 лет*
5.20%

RWR

1 день
0.27%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.50%
1 год
15.44%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSLX и RWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		7.97%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		11.08%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%

Correlation

The correlation between VGSLX and RWR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.97

The correlation between VGSLX and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGSLX и RWR

Секторы
VGSLX
RWR

Недвижимость

83.1%
98.6%

Финансовые услуги

14.7%
0.0%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

VGSLX
83.1%
RWR
98.6%

Финансовые услуги

VGSLX
14.7%
RWR
0.0%

Сырьевые материалы

VGSLX
0.9%
RWR

-

Коммуникационные услуги

VGSLX
0.5%
RWR

-

Технологии

VGSLX
0.3%
RWR

-

Энергетика

VGSLX
0.1%
RWR

-

Промышленность

VGSLX
0.0%
RWR

-

Потребительский циклический сектор

VGSLX

-

RWR

-

Потребительский защитный сектор

VGSLX

-

RWR

-

Здравоохранение

VGSLX

-

RWR

-

Коммунальные услуги

VGSLX

-

RWR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

SPDR Dow Jones REIT ETF

Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VFIAXVGSLX с VGSNXVGSLX с FRESX
Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с EUEA.ASRWR с FREL

Доходность на риск

VGSLX vs. RWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSLX c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSLXRWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.16

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.63

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.93

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

6.55

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSLX vs. RWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа RWR равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSLXRWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.16

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

0.00

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и RWR

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и RWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSLXRWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-74.92%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.04%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-18.85%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-32.58%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-44.39%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.09%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-13.11%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.36%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и RWR

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 3.79%, в то время как у SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSLXRWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.09%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.51%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

13.39%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

19.01%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

21.51%

-0.66%

Сравнение комиссий VGSLX и RWR

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RWR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и RWR

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности RWR в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.44%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.69%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VGSLX and RWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWR has higher volatility (4.09%) compared to VGSLX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs RWR's -74.92%.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSLX и RWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор