PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGOV.L с VUSA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGOV.L с VUSA.AS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VGOV.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) and VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VGOV.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGOV.L returned -1.35%/yr vs 16.20%/yr for VUSA.AS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGOV.L и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGOV.L торгуется в GBP, в то время как VUSA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGOV.L показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции VGOV.L уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: -1.35% против 16.20% соответственно.

VGOV.L

1 день
0.19%
1 месяц
3.00%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.22%
1 год
2.27%
3 года*
2.67%
5 лет*
-5.35%
10 лет*
-1.35%

VUSA.AS

1 день
1.64%
1 месяц
1.04%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.94%
1 год
28.50%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.73%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGOV.L и VUSA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGOV.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing		-0.56%4.79%-4.32%3.33%-27.01%-5.36%9.33%7.66%0.31%1.90%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.72%9.45%27.78%19.69%-9.75%32.05%13.80%25.44%0.62%11.25%

Correlation

The correlation between VGOV.L and VUSA.AS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

-0.08

The correlation between VGOV.L and VUSA.AS shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с VGOV.L:
VGOV.L с VAGP.LVGOV.L с IGLS.LVGOV.L с INXG.LVGOV.L с RMAP.LVGOV.L с UKDV.LVGOV.L с VWRL.LVGOV.L с WLDS.L
Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS

Доходность на риск

VGOV.L vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGOV.L
Ранг доходности на риск VGOV.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGOV.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGOV.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGOV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGOV.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGOV.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGOV.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGOV.LVUSA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.51

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
3.40

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.46

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

3.97

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

14.08

-13.07

VGOV.L vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGOV.L на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.AS равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGOV.L и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGOV.L и VUSA.AS

Максимальная просадка VGOV.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -26.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.L и VUSA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGOV.LVUSA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-26.22%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-7.07%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.00%

-21.93%

+13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-21.93%

-15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-26.22%

-13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.24%

-0.28%

-29.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-3.21%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.01%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VGOV.L и VUSA.AS

Текущая волатильность для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGOV.LVUSA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.62%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

7.83%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

11.24%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

14.75%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

15.98%

-5.83%

Сравнение комиссий VGOV.L и VUSA.AS

И VGOV.L, и VUSA.AS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGOV.L и VUSA.AS

Дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VUSA.AS в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGOV.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing		4.57%4.51%4.14%3.16%1.87%1.09%1.16%1.38%1.57%1.62%1.62%1.92%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.86%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.75%

Часто задаваемые вопросы

VGOV.L and VUSA.AS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGOV.L and VUSA.AS have the same expense ratio: 0.07% per year.

VGOV.L is categorized as European Government Bonds, while VUSA.AS is S&P 500. VGOV.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VUSA.AS tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGOV.L и VUSA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор