Сравнение VGOV.L с VUAG.L
VGOV.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VGOV.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGOV.L returned -5.33%/yr vs 14.93%/yr for VUAG.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.L и VUAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGOV.L показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 10.56%.
VGOV.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -1.29%
VUAG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGOV.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -1.28% | 4.78% | -4.30% | 3.32% | -27.01% | -5.37% | 9.32% | 4.43% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.56% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 30.97% | 201.05% | 9.30% |
Correlation
The correlation between VGOV.L and VUAG.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | -0.02 |
The correlation between VGOV.L and VUAG.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGOV.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
VGOV.L
VUAG.L
Сравнение VGOV.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGOV.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 4.08 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 14.96 | -14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGOV.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.73 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 1.04 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.90 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.L и VUAG.L
Максимальная просадка VGOV.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.L и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGOV.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -25.61% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -7.11% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.98% | -20.88% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -20.88% | -16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -0.22% | -30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -3.51% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.94% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.L и VUAG.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) имеют волатильность 2.69% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGOV.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.62% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 7.17% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 10.62% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 14.32% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 36.09% | -25.94% |
Сравнение комиссий VGOV.L и VUAG.L
И VGOV.L, и VUAG.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.L и VUAG.L
Дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.61% | 4.51% | 4.14% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGOV.L and VUAG.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGOV.L and VUAG.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VGOV.L is categorized as European Government Bonds, while VUAG.L is S&P 500. VGOV.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VUAG.L tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для VGOV.L и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор