Сравнение VGEU.DE с IS3R.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE).
VGEU.DE и IS3R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEU.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. IS3R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGEU.DE или IS3R.DE.
Основные характеристики
| VGEU.DE | IS3R.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.15% | 34.75% |
| Дох-ть за 1 год | 17.86% | 42.21% |
| Дох-ть за 3 года | 4.90% | 7.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.42% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 10.07 | 11.20 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 10.49% | 16.53% |
| Макс. просадка | -35.59% | -30.77% |
| Текущая просадка | -3.21% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между VGEU.DE и IS3R.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGEU.DE и IS3R.DE
С начала года, VGEU.DE показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у IS3R.DE с доходностью 34.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGEU.DE и IS3R.DE
VGEU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IS3R.DE в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGEU.DE c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEU.DE и IS3R.DE
Дивидендная доходность VGEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как IS3R.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.58% | 2.97% | 3.31% | 2.68% | 2.25% | 3.21% | 3.65% | 3.04% | 3.20% | 3.11% |
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGEU.DE и IS3R.DE
Максимальная просадка VGEU.DE за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки IS3R.DE в -30.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEU.DE и IS3R.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGEU.DE и IS3R.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VGEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.