PortfoliosLab logo
Сравнение VFWSX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWSX и VVIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.57%
296.59%
VFWSX
VVIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWSX:

0.74

VVIAX:

0.45

Коэф-т Сортино

VFWSX:

1.12

VVIAX:

0.72

Коэф-т Омега

VFWSX:

1.15

VVIAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VFWSX:

0.89

VVIAX:

0.48

Коэф-т Мартина

VFWSX:

2.75

VVIAX:

1.87

Индекс Язвы

VFWSX:

4.27%

VVIAX:

3.70%

Дневная вол-ть

VFWSX:

15.89%

VVIAX:

15.45%

Макс. просадка

VFWSX:

-61.25%

VVIAX:

-59.32%

Текущая просадка

VFWSX:

-0.88%

VVIAX:

-7.96%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 5.04% против 9.63% соответственно.


VFWSX

С начала года

8.68%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

3.82%

1 год

11.30%

5 лет

10.14%

10 лет

5.04%

VVIAX

С начала года

-1.76%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-4.14%

1 год

7.17%

5 лет

13.29%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWSX и VVIAX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFWSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWSX: 0.08%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVIAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWSX и VVIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWSX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWSX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWSX: 0.74
VVIAX: 0.45
Коэффициент Сортино VFWSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWSX: 1.12
VVIAX: 0.72
Коэффициент Омега VFWSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWSX: 1.15
VVIAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VFWSX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWSX: 0.89
VVIAX: 0.48
Коэффициент Мартина VFWSX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFWSX: 2.75
VVIAX: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа VVIAX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.45
VFWSX
VVIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и VVIAX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VVIAX в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares
2.95%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%3.54%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.36%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и VVIAX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88%
-7.96%
VFWSX
VVIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и VVIAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) составляет 10.05%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.05%
11.18%
VFWSX
VVIAX