Сравнение VFWAX с VDADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).
VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWAX или VDADX.
Основные характеристики
| VFWAX | VDADX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.40% | 19.92% |
| Дох-ть за 1 год | 17.59% | 29.25% |
| Дох-ть за 3 года | 0.89% | 8.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.71% | 12.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.98% | 11.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 5.82 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 19.25 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 9.75% |
| Макс. просадка | -34.93% | -31.70% |
| Текущая просадка | -6.58% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между VFWAX и VDADX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и VDADX
С начала года, VFWAX показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции VFWAX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 4.98% против 11.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWAX и VDADX
VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFWAX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и VDADX
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VDADX в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.93% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.08% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% | 3.53% | 2.68% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.68% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и VDADX
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и VDADX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.